用matlab实现 n维正态分布密度函数的求解,已知均值向量和协方差矩阵
求数学专业大神~关于标准正态分布-协方差问题(计算可能涉及到动差生成函数) 这题很好求啊哥。因为Y~N(0,1)所以标准正态分布Y的密度函数f(y)=(1/√2π)e^(-y^2/2)是个偶函数。所以g(y)=(ay^3-y)f(y)是个关于y的奇函数那么E[Y*a(Y^2-1)]=E(ay^3-y)=∫。
附录:协方差矩阵及多元正态分布 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:e_农附录:协方差矩阵及维正2113态分布1、设5261维随机变量的二阶混合中心矩都存在,则4102称矩阵:为维随1653机变量的协方差矩阵。它是一对称矩阵。2、维正态分布?定义:若维随机变量的概率密度可以表示成以下的形式:其中:,是的协方差矩阵,则称维随机变量为维正态随机变量,记为:,为维正态概率密度函数,。?维正态随机变量的性质(1)维正态随机变量的每一个分量都是正态变量;反之,若都是正态随机变量,且相互独立,则是维正态随机变量(2)维随机变量服从维正态分布的充要条件是的任意的线性组合服从一维正态分布。(3)若服从维正态分布,设是的线性函数,则也服从多维正态分布。(4)若,为任意的矩阵,则有:为服从元正态分布,即。(5)设服从维正态分布,则“相互独立”与“两两不相关”是等价的。例:设是取自正态总体的简单随机样本。记,求统计量的分布。解:由于因此:,因此: