相关函数的协方差的性质 协方差的性质：1、Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；2、Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，b是常数）；3、Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。由协方差定义，可以看出Cov(X，X)=D(X)，。
你的随机过程例子分析里面的三个音频怎么求均值函数的， 均值函数定义为E(X)=∫xdF(x)；方差函数定义为VAR(X)=E[(X-E(X))2]；自相关函数定义为COV(X1，X2)=E[(X1-E(X1))(X2-E(X2))]，注意写的X都时间变量下标t，且t∈T.
概率论与数理统计应用中有关两个随机过程互不相关的条件 只要其中一个就行，因为相关系数为0与协方差为0是等价的.
