pd lgd 违约损失率

什么是银行的内部评级法？ 内部评级法 内部评级法即IRB方法 IRB方法根据违约概率（PD），给定违约概率下的损失率（LGD），违约的总敞口头寸，以及期限（M）等因素来决定一笔授信的风险权重，IRB按照复杂程度可以分为初级法和高级法。按照内部评级法的规定，银行将银行账户中的风险划分为以下六大风险：公司业务风险、国家风险、同业风险、零售业务风险、项目融资风险和股权风险。然后，银行根据标准参数或内部估计确定其风险要素，并计算得出银行所面临的风险。这些风险要素主要包括：违约概率（PD），指债务人违反贷款规定，没有按时偿还本金和利息的概率；违约损失率（LGD），指债务人没有按时偿还本金和利息给银行带来的损失的状况，它表现为单位债务的损失均值；违约风险值（EAD），指交易对象违约时，对银行所面临的风险的估计；期限（M），指银行可以向监管当局提供的交易的有效合同期限。IRB方法的主要目标就是使得资本的配置更加精确，与银行内部的信用风险更加匹配。这与拥有完善的风险管理体系的银行对信用风险和资本充足率的内部评估框架也是一致的。为了更好地进行风险管理，中国银行界需要采用诸如IRB方法等一些先进的风险管理方法，但是实施IRB方法需要银行满足如下的最低要求，实现这些某商业银行当期信用评级为B级的借款人当违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD 参考答案：C解析：预期损失等于违约概率（PD）、违约损失率（LGD）与违约风险暴露（EAD）三者的乘积，即预期损失=PD×LGD×EAD=0.1×0.5×20=1（亿元）。银行风险PD,LGD,EAD是指什么，如何计算？ PD是Probability of Default的缩写，指：违约概率。LGD是Loss Given Default的缩写，指：违约损失率。EAD是Exposure at Default的缩写，指：违约风险敞口。三者关系计算如有多个客户的违约损失率 LGD 和违约概率 PD，如何计算 PDF、LGD 的加权平均数？ 最简单的是用exposure size(EAD)作为权重因子来计算PD/LGD的加权均值。这种方法的缺点是没有考虑到时间的…在债项评级中，违约损失率(LGD)的估计公式为贷款损失\/违约风险暴露，下列相关表述不 参考答案：C解析：估计违约损失率的损失是经济损失。银行风险PD,LGD,EAD是指什么，如何计算?PD违约概率，LGD是违约损失率，EAD是在险价值或者说敞口。这个说起来比较长篇，建议你去看看《BASEL II》，一般译作新巴塞尔协议。什么是违约损失率(Loss_Given_Default,LGD)? 违约损失率(Loss Given Default,LGD)长期以来，人们对 信用风险 的关注和研究主要在于交易对手违约的可 能性，即 违约概率(Probability of Default,PD)，而对交易对手一旦违约可能造成的损失程度，即违约损失率LGD(Loss Given Default)的研究远远不及违约概率PD，然而，作为反映信用风险程度的基本参数之一，LGD相比于PD对信用风险管理有着同样的重要性。尤其是自新巴塞尔资本协定将LGD和PD一同纳入监管资本衡量的 基本框架以来，违约损失率(LGD)引起了监管界、业界、和理论界的高度重视。求采纳违约损失率的预测方法 鉴于历史数据平均值法的局限性，人们开始研究更多的方法来更加准确地估计LGD。这些方法主要包括以下三类：1、历史数据回归分析法这种方法是根据违约资产的LGD历史数据和理论因子模型应用统计回归分析和模拟方法建立起预测模型，然后将特定项目相关数据输入预测模型中得出该项目的LGD预测值。最为典型的是穆迪KMV公司的LossCalc模型。该模型利用穆迪公司拥有的美国过去20多年1800多个违约观察数据，覆盖了各个行业中900多个违约上市和非上市企业，对美国债券、贷款和优先股LGD建立了立即违约LGD和1年后违约LGD两种版本的预测模型。该预测模型的理论模型中对LGD的解释变量包括包括4大类(项目、公司、行业和宏观经济)9个因子。据穆迪公司称，该模型的对LGD的预测效果优于传统历史数据平均值法。2、市场数据隐含分析法从市场上尚未出现违约的正常债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息(包括PD和LGD)分析得出。该方法的理论前提是市场对债券定价是有效的，能够有效及时地反映债券发行企业信用风险的变化。这种变化反映在债券的信用升水中，即具有信用风险的公司债券的收益率与没有信用风险的同期限国债收益率的差额。由于PD与LGD的乘积反映了债券的预期损失，是银行风险PD,LGD,EAD是指什么，如何计算？ PD是Probability of Default的缩2113写，指：5261违约概率。41021653LGD是Loss Given Default的缩写，指：违约损失率。EAD是Exposure at Default的缩写，指：违约风险敞口。三者关系计算公式如下：在MM框架下，银行可以采用内部风险计量模型（如蒙特卡洛模拟）估计 EAD。计算逻辑如下：EAD=α×Effective PD；Effective EPE=EffectiveEE（tk）×△tk(k=1 to min(1 year,maturity)；Effective EE(tk)=max(Effective LGD(tk-1),EE(tk))；扩展资料：银行风险PD,LGD,EAD三者关系背景：1、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。2、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。参考资料来源：百度百科-违约风险敞口违约损失率的特性 构成一个完整风险概念的两个基本要素是损失的可能性和一旦损失发生后的损失规模，即损失的严重程度。因此，LGD是除违约概率PD以外反映信用风险水平的另外一个重要参数，两者结合在一起才能全面反映信用风险水平。显然，PD既定的情况下，LGD越高，信用风险越大。预期损失率(Expected Loss,EL)是反映信用风险的一个指标，它是LGD和PD的乘积：其中EAD(Exposure at Default)是指违约发生时债权人对于违约债务的暴露头寸。PD和LGD都是反映债权人面临债务人违约的信用风险的重要参数，因此，两者都受到债务人信用水平的影响，然而，从性质上看，两者又有重要的区别。总的来说，PD是一个交易主体相关变量，其大小主要由作为交易主体的债务人的信用水平决定；而LGD具有与特定交易相关联的特性，其大小不仅受到债务人信用能力的影响，更受到交易的特定设计和合同的具体条款，如抵押、担保等的影响。因此，对于同一债务人，不同的交易可能具有不同的LGD，如对于同一债务人的两笔贷款，如果一笔提供了抵押品，而另一笔没有，那么前者的LGD将可能小于后者的LGD。因此，对PD和LGD的分析应有不同的着眼点。除了上述交易项目相关特性以外，西方在LGD方面的研究和实践表明LGD还具有

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