求时间序列高手指导AR(2)模型的偏自相关系数如何求出来的？ 一、自协方差和e69da5e887aa3231313335323631343130323136353331333330326565自相关系数p阶自回归AR(p)自协方差 r(t，s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s，t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数：r(k)=r(t，t+k)=E[X(t)-EX(t)][X(t+k)-EX(t+k)]2、平稳时间序列的方差相等DX(t)=DX(t+k)=σ2，所以DX(t)*DX(t+k)=σ2*σ2，所以[DX(t)*DX(t+k)]^0.5=σ2而r(0)=r(t，t)=E[X(t)-EX(t)][X(t)-EX(t)]=E[X(t)-EX(t)]^2=DX(t)=σ2简而言之，r(0)就是自己与自己的协方差，就是方差，所以，平稳时间序列延迟k的自相关系数ACF等于：p(k)=r(t，t+k)/[(DX(t).DX(t+k))^0.5]=r(k)/σ2=r(k)/r(0)3、平稳AR(p)的自相关系数具有两个显著特征：一是拖尾性；二是呈负指数衰减。三、偏相关系数对于一个平稳AR(p)模型，求出滞后k自相关系数p(k)时，实际上得到并不是x(t)与x(t-k)之间单纯的相关关系。因为x(t)同时还会受到中间k-1个随机变量x(t-1)、x(t-2)、…、x(t-k+1)的影响，而这k-1个随机变量又都和x(t-k)具有相关关系，所以自相关系数p(k)里实际掺杂了其他变量对x(t)与x(t-k)。
考研数学一会考伯努利方程吗？ 我看历史没出过题的样子。数学（一）的考试内容是高等数学（约56%）、线性代数（约22%）、概率论与数理统计（约22%）。高 等 数 学 一、函数、极限、连续 。
高数中的定积分 偶倍奇零 法则 具体是怎样的？我忘记咯 定积分是指函数图象面积的代数和，奇函数图像是根据原点对称，故当积分上下限绝对值相等时，图形面积两边相互抵消，值为零.偶函数是根据Y轴对称，根据图形可知，定积分为两倍.
