用matlab实现 n维正态分布密度函数的求解,已知均值向量和协方差矩阵
知道协方差阵和协因数怎么求权阵 .填空1.误差产生的原因很多,概括起来有()()和()等三个方面的因素。2.间接平差中,如果观测值e69da5e6ba9062616964757a686964616f31333363376539个数为N,必要观测个数为T,则未知参数的个数为()。3.经典平差模型中,不含有未知参数的平差模型,其观测方程的个数等于()。4.设观测值向量 的权阵,已知变换,则变换 的权阵=(),相比之下 的精度比 的精度(),的精度比 的精度()。5.某控制网,必要观测数t=3,有9个观测值。若设2个函数独立的参数,则按()法进行平差,应列()个条件方程和()个误差方程。6.上题中,若选5个参数。就要按()法进行平差,应列立()个方程,其中()个误差方程,()个条件方程。7.对某长度进行同精度独立观测,已知一次观测的中误差为±2mm,设4次观测平均值的权为3,则单位权中误差 为()。8.设某平差问题是按条件平差法进行,其法方程为:,则单位权中误差估值。二.计算题1.设有观测向量 的协方差阵,试写出观测值L1,L2,L3的中误差及其协方差、和。2.以相同观测精度 和,其权分别为,已知,试求单位权中误差 的中误差。3.已知观测值向量 的权阵为,试求观测值的权 和4.已知某三角网中P点坐标的协。
请问两个随机变量XY不独立,他们的协方差cov(X,Y)已知,请问怎么计算两者乘积的期望E(XY)? 利用协方差的公式啊COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=EXY-EX*EY那么EXY=COV(X,Y)+EX*EYEX,EY,COV(X,Y)都已知,就可以算出来了。如果X与Y是统计独立的,那么二者之间的协方差就是0,因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。但是,反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0,二者并不一定是统计独立的。协方差Cov(X,Y)的度量单位是X的协方差乘以Y的协方差。而取决于协方差的相关性,是一个衡量线性独立的无量纲的数。协方差为0的两个随机变量称为是不相关的。扩展资料:若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系。协方差与方差之间有如下关系:D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)协方差与期望值有如下关系:Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质:(1)Cov(X,Y)=Cov(Y,X);(2)Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),(a,b是常数);(3)Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)。由协方差定义,可以看出Cov(X,X)=D(X),Cov(Y,Y)=D(Y)。某城市有10万个家庭,没有孩子的家庭有1000个,有一个孩子的家庭有9万个,有两个孩子的家庭有6000个,有3个。