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远期外汇综合协议的确定日 远期外汇综合协议的定义

2021-04-06知识10

远期外汇合约的远期外汇合约的分类 按照远期的开始时期划分,远期外汇合约又分为直接远期外汇合约(Outright Forward Foreign Exchange Contracts)和远期外汇综合协议(Synthetic Agreement for Forward 。

远期外汇综合协议,求详解,最好举例子。PS我在看郑振龙的《金融市场学》,有关这个概念全是文字叙述, 就是类似回购吧,比如说A用美元找B买人民币,一段时间后再将人民币卖给B,就是这样。

远期外汇综合协议的定义 远期外汇综合协议实际上是名义上的远期对远期掉期交易。远期外汇综合协议是对未来远期差价进行保值或投机而签订的远期协议。实际中,通常,双方在当前t时刻约定买方在结算日T时刻按照协议中规定的结算日直接远期汇率K用第二货币向卖方买入一定名义金额A的原货币,然后在到期日T*时刻再按合同中规定的到期日直接远期汇率K*把一定名义金额(在这里假定也为A)的原货币出售给卖方。在这里,所有的汇率均指用第二货币表示的一单位原货币的汇率。为论述方便,我们把原货币简称为外币,把第二货币简称为本币。

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