高级法违约损失率 违约损失率的作用

违约损失率的预测方法 鉴于历史数据平均值法的局限性，人们开始研究更多的方法来更加准确地估计LGD。这些方法主要包括以下三类：1、历史数据回归分析法这种方法是根据违约资产的LGD历史数据和理论因子模型应用统计回归分析和模拟方法建立起预测模型，然后将特定项目相关数据输入预测模型中得出该项目的LGD预测值。最为典型的是穆迪KMV公司的LossCalc模型。该模型利用穆迪公司拥有的美国过去20多年1800多个违约观察数据，覆盖了各个行业中900多个违约上市和非上市企业，对美国债券、贷款和优先股LGD建立了立即违约LGD和1年后违约LGD两种版本的预测模型。该预测模型的理论模型中对LGD的解释变量包括包括4大类(项目、公司、行业和宏观经济)9个因子。据穆迪公司称，该模型的对LGD的预测效果优于传统历史数据平均值法。2、市场数据隐含分析法从市场上尚未出现违约的正常债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息(包括PD和LGD)分析得出。该方法的理论前提是市场对债券定价是有效的，能够有效及时地反映债券发行企业信用风险的变化。这种变化反映在债券的信用升水中，即具有信用风险的公司债券的收益率与没有信用风险的同期限国债收益率的差额。由于PD与LGD的乘积反映了债券的预期损失，是。《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必 须（）。A．由商业 正确答案：A《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须由商业银行自己评估。故选A。违约损失率的作用 LGD在银行内部评级和管理中的作用如前所述，由于新巴塞尔资本协定在内部评级法中引入LGD作为资产风险权重函数的自变量，而且通过监管资本激励机制的刻意设计鼓励银行采用基于内部估测的LGD数据的高级内部评级法，LGD对银行的重要性显得更加突出。然而，LGD对于银行的重要性却不仅仅基于监管的原因，更不是自新巴塞尔协定提出内部评级法后才开始被银行注意到，相反，随着银行内部评级的发展，尤其是在90年代，LGD对于银行内部管理的重要性已经为许多银行所重视。90年代以来，在西方银行业风险管理的发展进程中，内部评级体系的兴起和迅速发展是非常引人注目的一个方面。其原因主要是银行业在竞争日益激烈、风险日益加大和创新日新月异的市场环境中，对资产风险的量化和管理显得越来越重要。传统的信用风险评估方法，如偏重主观判断的5C专家评审法、偏重单纯计量分析的信用打分法等，都因过于简单、缺乏现代金融理论基础等原因已经不能适应金融市场和银行管理发展的需要，尤其是不能适应信用衍生产品市场、贷款出售市场和资产证券化的发展，也不能适应信用组合管理、风险资本配置等现代银行管理体系的发展。同时，以独立身份服务于全社会公众投资者、并且在对象上以。我国银行监管机构要求村镇银行的违约损失率是多少 《补充监管要求》明确，商业银行应制定符合本行资产组合实际的内部评级法实施规划，持续提高内部评级法的资产覆盖率，确保自获准实施内部评级法后三年中内部评级法能够覆盖。《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。 正确答案：A无违约损失率的重要性 自1988年以来，巴塞尔资本协定的基本思想就是监管当局对银行的资产要根据其风险水平规定一定水平的资本要求，即监管资本要求。新协定没有改变这一基本思想，而是在增强监管资本计量对银行风险敏感度方面进一步予以完善。在信用风险方面反映这一监管思想的基本公式是：其中：SMC为监管资本，RWA为风险加权资产，RW为风险权重，EAD为违约时暴露。在新协定提出的标准法下，风险权重由监管当局根据新巴塞尔协定的规定给出，共有五个等级：0%，20%，50%，100%，150%。新巴塞尔资本协定在这一方法下基本上沿用了1988年版资本协定的做法，最大的改进在于确定银行风险资产的风险等级时引入了外部评级，从而使得外部信用评级结果在监管资本确定中发挥了重要的作用。新协定在提高监管资本风险敏感度方面最重要的改进并不在于引进外部评级的标准法对88年版本的改革和完善，而是在于提出了基于银行内部评级来确定监管资本要求的内部评级法(包括基础内部评级法和高级内部评级法)。在新巴塞尔资本协定提出的这种内部评级法下，针对信用风险的监管资本的基本框架包括五个方面：风险暴露分类、风险要素、风险权重函数、最低要求和监管检查。风险暴露分类是指监管当局对银行所有的信贷类资产。《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须( 参考答案：A请问巴塞尔协议中包含哪些风险 新《巴塞尔协议II》中考虑的三大风险的概念，计算方法及在新协议中计算风险的体系架构.一，信用风险 新巴塞尔协议中信用风险的暴露主要涉及公司风险，银行风险，主权风险，零售。初级内评法中的违约损失率怎么规定 对于非零售风险暴露，初级内部评级发下银行自行估计违约概率，其他风险参数由监管当局规定。zhidao对于没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为45%和75%；对于提供合格抵质押品的高级债回权和从属于净额结算主协议的回购交易，银行可以根据风险缓释效应调整违约损失率。具体规则参见《商业银行资本管理办法（试行）》附件6《信用风险内部评级法风险缓释监管要求》的相关内容。对于零售风险暴露，不区分初级法和答高级法，都必须估计所有风险参数。工商银行实施的「资本管理高级方法」有何特别之处？与传统的管理方法相比好在哪里？ 中国金融：工商银行获准实施资本管理高级方法，风险管控水平获提升 中国工商银行 周四表示，已于近日获中…

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