跪求 协方差矩阵非正定情况下的多维正态分布的概率分布函数？一般对于协方差矩阵非正定的情况，我们都会尽量回避，不用它的概率分布函数，因为原来的定义已经没有意义了，。
相关函数的协方差的性质 协方差的性质：1、Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；2、Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，b是常数）；3、Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。由协方差定义，可以看出Cov(X，X)=D(X)，。
设随机变量X的概率密度为，求函数y=arctanX与X的协方差cov（X，Y)． 随机变量函数的协方差． ；nbsp；由数学期望定义与函数的数学期望公式得 ；nbsp；nbsp；nbsp；nbsp；nbsp；由协方差公式得 ；nbsp；
