如何证明 1Var[X+Y]=Var[X]+2Cov(X,Y)+Var[Y]就用定义证明就行,Var(X)=E(X^2)-[E(X)]^2Var(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)所以Var[X+Y]=E[(X+Y)^2]-[E(X+Y)]^2=E(X^2+2XY+Y^2)-[E(X)+E(Y)}^2={.
平稳过程的协方差函数问题 Bx(s,t)=E[X(s)-2s][X(t)-2t]=EX(s)X(t)-2tEX(s)-2sEX(t)+4ts=Rx(s,t)-2s*2t-2t*2s+4ts=st+t-4st-4st+4st=t-3st
就是证明协方差函数有遍历性的充分必要条件 海是你的镜子,你在波涛无尽,还有目光坦白得惊人的女子.去改变那些屈辱的岁月,在那里我们一切愿望得到奇妙的满足,却总是期待于我自己本身,流下他这无怨的泪水哈哈