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考虑到数学期望, 人们应该买保险吗? 风险价值里的数学期望

2020-07-26知识12

保险的数学期望是负的 。和彩票一样。为什么还有人买? 1:你站在全局的角度去评价个体的感受就是不对的,你看看你车险都上的什么?对于个体而言,在经济负担不大.必要报酬率 风险报酬率 期望报酬率的区别? 1、性质不同 必要报酬率(Required Return)指准确反映期望未来现金流量风险的报酬。期望收益率指估计未来收益率的各种可能结果,然后,用它们出现的概率对这些估计值做加权。考虑到数学期望, 人们应该买保险吗? 1:不能用绝对数字来说明这个问题,因为钱的效用并不是线性而是对数式的.两万块钱里损失200块和300.投资风险的期望值标准差 标准差是概率里的内容,反映数据的离散程度,可用于对风险的衡量,标准差较大离散程度越高,风险越大。先计算一个平均值(期望值)。例如:假设结果A的预期收益为10元,。有关VAR风险价值的计算问题 风险价值法(VAR)(一)概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目。尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法当作全行业衡量风险的一种标准来看待。VAR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字,并以美元计量单位来表示风险管理的核心—潜在亏损。(二)特点①可以用来简单明了表示市场风险的大小,单位是美元或其他货币,没有任何技术色彩,没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VAR值对金融风险进行评判;②可以事前计算风险,不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小;③不仅能计算单个金融工具的风险。还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险,这是传统金融风险管理所不能做到的。(三)应用①用于风险控制。目前已有超过1000家的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用VAR方法作为金融衍生工具风险管理的手段。利用VAR方法进行风险控制,可以使每个交易员或交易单位都能确切地明了他们在进行有多大风险的金融交易,并可以为每个交易员或交易单位设置VAR限额,以防止过度投机行为的。考虑到数学期望, 人们应该买保险吗? 保险公司收益的数学期望必定大于零,所以买保险的人的收益的数学期望必定小于零(纠正我,如果错了)

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