如何使用dw统计量来进行自相关检验？该检验方法的前提条件和局限性有哪些 给定显著水平a，依据样本容量n和解释变量个数k'，查D.W.表得e68a84e8a2ad3231313335323631343130323136353331333433643133d统计量的上界du和下界dL。当0时，表明存在一阶正自相关，而且正自相关的程度随d向0的靠近而增强。当dL时，表明为不能确定存在自相关。当du时，表明不存在一阶自相关。当4-du时，表明不能确定存在自相关。当4-dL时，表明存在一阶负自相关，而且负自相关的程度随d向4的靠近而增强。DW检验前提条件：（1）回归模型中含有截距项。（2）解释变量是非随机的。（3）随机扰动项是一阶线性自相关。（4）没有缺失数据，样本比较大。DW检验局限性：（1）DW检验有两个不能确定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。（2）DW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验。（3）只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量。扩展资料自相关性产生的原因线性回归模型中随机误差项存在序列相关的原因很多，但主要是经济变量自身特点、数据特点、变量选择及模型函数形式选择引起的。1、经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关；2、经济行为的滞后性引起随机误差项自相关；3、一些随机因素的干扰或影响引起随机误差项自相关；4。
.1.自相关的检验方法有哪些？各种的检验思想与判断规则是如何的？ 相关性检验方法bai共同思路du是：采用普通最小二乘zhi法估计模型，以求dao的随机干扰版项的“近似估计量权”，然后通过这些“近似估计量”之间的相关性以表达判断随机干扰项是否具有序列相关的目的，主要相关性检验有四种：图示法、回归检验法、杜宾-瓦森检验法（D.W.）、拉格朗日检验（GB）。最好的检验方法应该是GB检验，适用于高阶序列相关及模型中存在滞后变量的情形。D.W.检验中，存在一个不能确定的D.W.值区域，且仅能检测一阶自相关，对存在置后被解释变量的模型无法检验。后两个问题，因不懂什么是自相关形式、自相关类型，故暂时无法回答！
使用Eviews 7做自相关问题的检验，利用实验数据，建立一系列变量的一元回归模型，根据一系列的检验方式判别是否存在自相关。存在自相关问题会给最小二乘法以及相关的应用。
