高斯 函数出现非正定协方差怎么办 非正定通常意味着相关矩阵或协方差矩阵特征值不全是非0的，这种情形会zhidao导致参数估计无回法进行。遇到这种情况，很大的一种可能就是变量间存在高度的线性相关。你最好仔细检查一下因子分答析用到的所有变量，是否有相关极高的，甚至是完全一样的。
什么是UT变换 UT变换是用固定数量的参数支近似一个高斯分布，其实现原理为：在原先分布中按某一规则取一些点，使这些点的均值为协方差状态分布与原状态分布的均值和协方差相等；。
设随机变量Y是X的线性函数Y=aX+b，且E（X）=μ，D（X）=σ^2，求随机变量（X，Y）的协方差矩阵 Cov(X，X)=DX=σ^2Cov(X，Y)=Cov(X，aX+b)=Cov(X，aX)+Cov(X，b)=aDX+0=aσ^2Cov(Y，Y)=D(aX+b)=(a^2)(σ^2)协方差矩阵为：|Cov(X，X)Cov(X，Y)|=|σ^2 aσ^2|Cov(X，Y)Cov(Y，Y)|aσ^2(a^2)(σ^2)|
