随机微分方程及其在数理金融 什么是随机微分方程,求举个实际例子

各位金融工程大神们，你们的泛函分析、偏微分方程、随机分析、随机微分方程等等课程是自学吗？ 为什么我上学的时候就没有这些课程。当然我只是三流本科，二流硕士而已。你们觉得奔40的人了，还能自学这…请问，学习随机微分方程需要什么数学基础？谢谢！ 顾名思义，首先需要微积分中求解微分方程的基础知识，其次要有概率论和数理统计的基础知识。不知道你是什么背景，浙大朱位秋院士在随机振动方面做得比较突出。在数学中偏微分方程的解法有哪些？怎么能学好？ 可分为两大方面：解析解法和数值解法其中只有很少一部分偏微分方程能求得解析解，所以实际应用中，多求数值解。数值解法又可以分为最常见的有三种：差分法、有限体积法、有限元法。其中，差分法是最普遍最通用的方法。偏微分方程主要借助于未知函数及其导数来刻画客观世界的物理量的一般变化规律最初的研究工作主要集中在物理，力学，几何学等方面的具体问题，其经典代表是波动方程，热传导方程和位势方程（调和方程）要学好它主要还要数学基础好然后确定好自己的研究方向学习比较快和好什么是随机微分方程，求举个实际例子 微分方程中含有随机参数或随机过程(函数)或随机初始值或随机边界值的叫随机微分方程：举个简单的例子：1)my'‘+cy'+ky=f(t)f(t)-平稳随机过程的一个样本函数；求y(t)；2)my'‘+cy'+ky=0 其中 N（0，1）；求自由振动y(t).等等随机微分方程与常微分方程的区别与联系 随机微分方程中带有标准布朗运动B(t)那项，它是关于过程B(t)的微分（这个微分实际不再是通常意义下的微分），而常微分方程中是关于一个普通变量的微分。主要区别在这一点，因为B(t)的运算规则与普通的微分不一样。金融数学对数学的要求到底有多高？ 金融数学里面用到最多的是随机偏微分方程，很多产品的定价模型都会涉及，最经典的就是期权定价模型。要能…

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