AR(2)模型的自协方差函数递推公式 r如何推？ AR(2)模型的自协方差函数递推公式r如何推？AR(2)模型的自协方差函数递推公式r如何推导？
协方差公式 协方差的性质（21131）COV(X，5261Y)=COV(Y，X)；（2）COV(aX，bY)=abCOV(X，Y)，（a，b是常数）；（3）COV(X1+X2，Y)=COV(X1，Y)+COV(X2，Y)。由性质4102（3）展开cov(x-2y，2x+3y)cov(x-2y，2x)+cov（x-2y，3y)cov(x，2x)-cov(2y，2x)+cov(x，3y)-cov(2y，3y)又有1653COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。以上四式可分别写成cov(x，2x)=E(2x^2)-E(x)E(2x)=2Ex^2-2ExEx=2Dx-1cov(2y，3y)=E(6y^2)-E(2y)E(3y)=6Ey^2-6EyEy=6Dy-2cov(2y，2x)=E(4xy)-E(2y)E(2x)=4Exy-4ExEy-3cov(x，3y)=E(3xy)-E(x)E(3y)=3Exy-3ExEy-4（x^2的意思是 x的二次方y^2的意思是 y的二次方）由以上四式得cov(x-2y，2x+3y)=2Dx-（4Exy-4ExEy）+（3Exy-3ExEy）-6Dy2Dx-6Dy-(Exy-ExEy)2Dx-cov(x，y)-6Dy协方差性质 参考http：//baike.baidu.com/view/121095.htm
怎么计算自协方差函数？ 也叫做自协方差函数，指的是在空间随机场Z（x）中，点x和x+h处两个随机变量z(x)和在z(x+h）的二阶混合中心距.
