运用stata实证分析建立garch模型遇到的问题 现实数据基本很难处理到完美的,大致上差不多就可以了,你这autocorrelation也不是很严重啊,我觉得可以一用。另外股指上还是尽量用garch吧,一般(1,1)就能有不错的估值。
求助:stata做标准正态分布 是命令不清楚吗?是检验,还是生成标准正太分布的数据?
用stata进行稳健性检验 R方只是其中之一的参考要素一般面板数据比时间序列的回归的R2低的很不过,你还是尽量找找其他原因,比如变量,模型等原因
运用stata实证分析建立garch模型遇到的问题 现实数据基本很难处理到完美的,大致上差不多就可以了,你这autocorrelation也不是很严重啊,我觉得可以一用。另外股指上还是尽量用garch吧,一般(1,1)就能有不错的估值。
求助:stata做标准正态分布 是命令不清楚吗?是检验,还是生成标准正太分布的数据?
用stata进行稳健性检验 R方只是其中之一的参考要素一般面板数据比时间序列的回归的R2低的很不过,你还是尽量找找其他原因,比如变量,模型等原因