自协方差是常数是是不是平稳过程 只能说是二阶平稳，或者说是狭义平稳因为自协方差函数是随机过程的二阶矩特性函数，不代表随机过程的全部统计特征.
下来哪些过程是平稳的，计算其均值和自协方差函数 因题干条件不完整，缺问题，不能正常作答。r和q矩阵一般来说都是提前设定一个值，因为卡尔曼滤波是一种迭代优化滤波器，所以不必要使得初始化的值十分精确。。
如何通俗易懂地解释「协方差」与「相关系数」的概念？ 其背后的原理为何可以达到衡量「相关性」的效果？公众号：金融极客。银行IT人，爱好电影、旅行 最喜欢通俗易懂地解释一个事情。一、协方差： 可以通俗的理解为：两个变量在。
