R语言的arima函数 这是我之前的回答http：//zhidao.baidu.com/question/203110770举一个例子吧，比如月度的数据，就是周期为12，它有季节影响。先对其62616964757a686964616fe59b9ee7ad94313333376165631阶12步差分，通过看acf pac f看是简单加法模型，还是乘法季节模型如果是乘法模型那就要对季节部分模拟arima模型季节部分的arima是以周期位置的acf pacf 确定其模型参数 ar maseasonal=list(order=c(_，1，_)，period=_)周期是默认的教你一个简单的方法：forecast包，auto.arima()直接拟合，就会给出系统认为的arima模型的各个参数。然后 forecast（h=预测期数）行了。这是对外行人来说的，但是如果你真的想学好的话，还需要对模型进行着各种检验，特别是残差。http：//zhidao.baidu.com/question/1924581396969935307
随机过程和随机变量之间的区别和联系 随机变量（random 随机变量（random variable）：简单的随机现象，如某班一天学生出勤人数，是静态的。随机过程（stochastic process）：随机现象的动态变化过程。。
协方差矩阵怎么求 在文章《特征值和特征向量》中http：//blog.csdn.net/u010182633/article/details/45921929，我们看到一个线性变换矩阵T完全由它的特征向量和特征值定义。应用到协方差矩阵。
