高斯过程 均值函数 协方差矩阵 自相关函数 R和Q矩阵一般来说都是提前设定一个值，因为卡尔曼滤波是一种迭代优化滤波器，所以不必要使得初始化的值十分精确。当然，如果设定越接近真实值其结果越准确，算的速度也越快。
高斯过程回归(Gaussian process)和克里金(Kriging)之间是什么关系？ 之前做过一些kriging相关的实验，但是前段时间接触到GP概念后有点糊涂，请问他们之间的联系和区别是什么？
协方差矩阵有什么意义？ zengl18：【讨论组】Asset Co-Movement ？ zhuanlan.zhihu.com AR这个指标相当有用。2、通过对多类资产收益率协方差矩阵进行主成分分析，提取前几个主成分找到对应的宏观。
