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面板数据模型估计一般要做哪些步骤 固定效应模型确定之后怎么回归

2021-04-03知识35

固定效应模型与随机效应模型的区别? 谢邀。那我继续尝试『不用公式讲计量』的系列,说说面板数据常见的两种分析方式,固定效应和随机效应。面…

面板数据模型估计一般要做哪些步骤 步骤一:2113分析数据的平稳性(单5261位根检验)。按照正规程序,4102面板数据模型在回1653归前需检验数据的平稳性。李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的。步骤二:协整检验或模型修正。情况一:如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验。协整检验是考察变量间长期均衡关系的方法。所谓的协整是指若两个或多个非平稳的变量序列,其某个线性组合后的序列呈平稳性。此时我们称这些变量序列间有协整关系存在。因此协整的要求或前提是同阶单整。步骤三:面板模型的选择与回归。面板数据模型的选择通常有三种形式:一种是混合估计模型(Pooled Regression Model)。如果从时间上看,不同个体之间不存在显著性差异;从截面上看,不同截面之间也不存在显著性差异,那么就可以直接把面板数据混合在一起用普通最小二乘法(OLS)估计参数。一种是固定效应模型(Fixed Effects Regression Model)。如果对于不同的截面或不同的时间序列,模型的截距不同,则可以采用在模型中添加虚拟变量。

固定效应模型是不是不能加因变量滞后项作为解释变量 本题考查的知识点是回归分析的适用条件及用法,根据课本内容及回归分析在实际应用中的性质,我们不难得到答案.解:应注意下列问题:回归方程只适用于我们所研究的样本的总体;我们所建立的回归方程一般都有时间性;样本取值的范围会影响回归方程的适用范围;不能期望回归方程得到的预报值就是预报变量的精确值.应用回归预测法时应首先确定变量之间是否存在相关关系.如果变量之间不存在相关关系,对这些变量应用回归预测法就会得出错误的结果.正确应用回归分析预测时应注意:用定性分析判断现象之间的依存关系;避免回归预测的任意外推;应用合适的数据资料.

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