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概率论中协方差与相关系数的关系 协方差函数与相关系数区别

2021-04-03知识13

方差、协方差与相关系数的关系方程 随机变量:ξ0,数学期望:Eξ1,方差:若E(ξ-Eξ)^2存在,则称 Dξ=E(ξ-Eξ)^2为随机变量ξ的方差;称√Dξ为ξ的标准差.2,协方差:给定二维随机变量 ξ(ξ1,ξ2),若:E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]存在,则称其为随机变量(ξ1,ξ2)的协方差,记为:cov(ξ1,ξ2)=E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]3,记:r(ξ1,ξ2)=cov(ξ1,ξ2)/[Dξ1Dξ2]^0.5E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]/[Dξ1Dξ2]^0.5(Dξ1,Dξ2均大于零)称:上式为ξ1,ξ2的‘相关系数’或‘标准协方差’.4,以上可知方差、协方差、相关系数之间的相互关系.

自协方差函数和自相关系数有什么联系 自相关函数除以方差就是自协方差函数!Φxx(τ)=γxx(τ)/σ 2.(1)式中:Φxx(τ)-自协方差函数γxx(τ)-自相关函数x-随机过程τ-时间延迟σ 2-x 的方差自协方差函数是归一化了的相关函数:Φxx(0)=γxx(0)/σ 2=1.(2)因为自相关函数在零点的值等于方差。

如何通俗易懂地解释「协方差」与「相关系数」的概念? 二元正态分布的总体相关系数X 每增大一个(X的)标准差,Y 的条件分布均值增大多少个(Y的)标准差。相关…

#协方差函数与相关系数区别

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