max(x1 x2)的数学期望

概率统计中max{}怎么求 此题关键在于事件(max{X1,.,Xn}设随机变量X1,X2,…Xn相互独立,且都服从（0,θ）上的均匀分布.求U=max{X1,X2,…Xn}数学期望 具体过程如图,点击可放大：设X1和X2是独立同分布的随机变量,其共同分布为指数分布Exp(λ).试求Y=max(x1,X2)的数学期望. Fy(y)=P(Y设随机变量X1,X2,…Xn相互独立,且都服从（0,1）上的均匀分布.问：（1）求U=max{X1,X2,…Xn}数学期望. 所有关于min、max这种题都有一个固定的下手点,就是U≤u→X[1]、X[2]…X[n]里面最大的都小于等于u→每个X[1]、X[2]…X[n]都小于等于u每个都小就可以通过独立事件的概率乘法公式计算概率,所以U≤u的概率可以算出来,这就是U的分布函数,再对u求导就是分布密度,再乘以u求期望就算完了.先看U的.F(u)（分布函数）=P(U≤u)=P(X[1]≤u)×P(X[2]≤u)×…×P(X[n]≤u)只看u在0~1之间的每个X[i]≤u的概率都是取0~u的取值概率,就是区间长度u除以总区间长1（因为是均匀分布）,等于u,所以F(u)=u^n（u的n次方）,求导得到f(u)（密度）=nu^(n-1)（注意u都是(0,1)上面的,其余地方概率都是0）期望就把u乘上积分=∫(0到1)n u^n du=n/(n+1),U的就算完了.独立分布随机变量X1、X2服从N(0, 1)，求max(X1, X2)的期望？ 排队的时候想出来的问题。Phil 排队的时候想出来的问题。Phil 独立分布随机变量X1、X2服从N(0,1)，求max(X1,X2)的期望？查看问题描述 ? 2 个回答 Yang SONG 设随机变量X1,X2,…Xn相互独立，且都服从（0,θ）上的均匀分布。求U=max{X1,X2,…Xn}数学期望 具体过程如图，点击可放大： 追问追答 5 122设随机变量X1,X2,…Xn相互独立,且都服从（0,θ）上的均匀分布.求U=max{X1,X2,…Xn}数学期望 具体过程如图,点击可放大：设随机变量X1,X2,...Xn相互独立,且都服从数学期望为1的指数分步,求Z=min{X1,X2,...Xn}的数学期望和方差 P[Z>t]=P[X1>t,.,Xn>t]=P[X1>t]^n,得知Z亦为参数为n的指数分步,所以期望是1/n,方差是1/n^2.做数学题最大的乐趣是想题,考试的时候没有人给你问.数学期望与平均值的适用范围啊 谁知道? 这叫加“权”平均.你所说的是加权平均的一和特例…即p1=p2=p3=…=pn,你的式子才能成立.设随机变量X1,X2,...Xn相互独立,且都服从（0,1）上的均匀分布.求U=max{X1,X2...Xn}的数学期望 （要求有解题过程, 想法：考虑能否求出U的分布函数,进而求其数学期望设F(y)是U的分布函数由定义：F(y)=P(U

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