Stata面板数据，Hausman测试，求分析 一、解释变量内生性检验首先检验解释变量内生性（解释变量内生性的Hausman检验：使用工具变量法的前提是存在内生解释变量。Hausman检验的原假设为：所有解释变量均为外生变量，如果拒绝，则认为存在内生解释变量，要用IV；反之，如果接受，则认为不存在内生解释变量，应该使用OLS。regldilofdiestimatesstoreolsxtivregldi(lofdi=l.lofdildeplexr)estimatesstoreivhausmanivols（在面板数据中使用工具变量，Stata提供了如下命令来执行2SLS：xtivregdepvar[varlist1](varlist_2=varlist_iv)（选择项可以为fe，re等，表示固定效应、随机效应等。详见helpxtivreg）如果存在内生解释变量，则应该选用工具变量，工具变量个数不少于方程中内生解释变量的个数。“恰好识别”时用2SLS。2SLS的实质是把内生解释变量分成两部分，即由工具变量所造成的外生的变动部分，以及与扰动项相关的其他部分；然后，把被解释变量对中的这个外生部分进行回归，从而满足OLS前定变量的要求而得到一致估计量。tptqtp二、异方差与自相关检验在球型扰动项的假定下，2SLS是最有效的。但如果扰动项存在异方差或自相关，面板异方差检验：xtglsencinvsexpimpescmrl，iglspanel(het)。
如何用stata做自相关存在性检验？ 如何用stata做自相关存在性检验，在上一篇经验中，我们用画图法对自相关的存在性进行了检验，这次我们将会使用检验的方法来考察自相关的存在性问题。
在stata中怎样对面板数据进行gmmguji 首先检验解释变量内生性（解释变量内生性的Hausman 匿名用户 1级 首先检验解释变量内生性（解释变量内生性的Hausman 检验：使用工具变量法的前提是存在内生解释变量。。
如何在面板数据中检验变量的内生性 解释变量内生性检2113验首先检验解释变量内生性5261（解释变量内生性的Hausman 检验：4102使用工具变量1653法的前提是存在内生解释变量。Hausman 检验的原假设为：所有解释变量均为外生变量，如果拒绝，则认为存在内生解释变量，要用IV；反之，如果接受，则认为不存在内生解释变量，应该使用OLS。reg ldi lofdiestimates store olsxtivreg ldi(lofdi=l.lofdi ldep lexr)estimates store ivhausman iv ols（在面板数据中使用工具变量，Stata提供了如下命令来执行2SLS：xtivreg depvar[varlist1](varlist_2=varlist_iv)（选择项可以为fe，re等，表示固定效应、随机效应等。详见help xtivreg）如果存在内生解释变量，则应该选用工具变量，工具变量个数不少于方程中内生解释变量的个数。“恰好识别”时用2SLS。2SLS的实质是把内生解释变量分成两部分，即由工具变量所造成的外生的变动部分，以及与扰动项相关的其他部分；然后，把被解释变量对中的这个外生部分进行回归，从而满足OLS前定变量的要求而得到一致估计量。tptqtp二、异方差与自相关检验在球型扰动项的假定下，2SLS是最有效的。但如果扰动项存在异方差或自相关，面板异方差检验：xtgls enc invs exp 。
怎么用STATA检验时间序列数据的异方差和自相关 一般来讲，时间序列数据较少出现异方差现象，更多地是序列相关问题。用stata软件实现异方差的检验，最直观的是用图示法。作出残差关于某一解释变量的散点图，具体的命令。
stata面板数据怎么做自相关和异方差检验？还有看到很多文献里有个DW值，请问这是怎么求得的？ dw值没有多少意思的view里面有的
Stata 面板数据 用 固定效应模型 怎么做异方差检验？还有自相关？以及异方差怎么调整？ 你可以把数据和参考论文发我邮箱luguoda9you@sina.com我用xtreg xtserial xttest3等命令很快帮你搞定
