请问两个随机变量XY不独立，他们的协方差cov(X，Y)已知，请问怎么计算两者乘积的期望E(XY)？请问两个随机变量XY不独立，他们各自的期望、方差和协方差cov(X，Y)都已知，请问怎么计算两者乘积的期望E(XY)？如果不知道协方差，只知道X和Y各自的连续概率密度函数f(x)和g(y)，还有办法可以求E(XY)吗？
用matlab实现 n维正态分布密度函数的求解，已知均值向量和协方差矩阵 我认为 均值向量就是对应的n维个变量的均值，协方差矩阵的对角线就是其对应的方差值，这样带入正态分布的概率密度函数可以了
联合密度函数求cov(X，Y) 看看吧
根据联合密度函数，求协方差 E(XY)=∫(-∞，+∞)∫(-∞，+∞)xy(x+y)dxdy=∫(0，1)∫(0，1)xy(x+y)dxdy=∫(0，1)[(1/3)y+(1/2)y^2]dy=1/3.E(X)=∫(-∞，+∞)∫(-∞，+∞)x(x+y)dxdy=∫(0，1)∫(0，1)x(x+y)dxdy=。
已知二维随机向量 (X，Y)的密度函数f(x，y)=1/3(x+y)，求协方差C。 已知二维随机向量(X，Y)的密度函数f(x，y)=1/3(x+y)，求协方差C.已知二维随机向量(X，Y)的密度函数f(x，y)=1/3(x+y)，求协方差Cov(X，Y)大学问题，挺有意思的，先求恩，记得是先区分。
已知二维随机向量 (X，Y)的密度函数f(x，y)=1/3(x+y)，求协方差Cov(X，Y) 已知二维随机向量(X，Y)的密度函数f(x，y)=1/3(x+y)，求协方差Cov(X，Y)大学问题，挺有意思的，先求恩，记得是先区分是什么分布，然后求概率分布F(x，y)然后求期望E(x，y)，方差D。
请问两个随机变量XY不独立，他们的协方差cov(X，Y)已知，请问怎么计算两者乘积的期望E(XY)？ 利用协方差的公式啊COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=EXY-EX*EY那么EXY=COV(X，Y)+EX*EYEX，EY，COV(X，Y)都已知，就可以算出来了。如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0，因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。但是，反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0，二者并不一定是统计独立的。协方差Cov(X，Y)的度量单位是X的协方差乘以Y的协方差。而取决于协方差的相关性，是一个衡量线性独立的无量纲的数。协方差为0的两个随机变量称为是不相关的。扩展资料：若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着一定的关系。协方差与方差之间有如下关系：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X，Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X，Y)协方差与期望值有如下关系：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质：（1）Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；（2）Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，b是常数）；（3）Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。由协方差定义，可以看出Cov(X，X)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。某城市有10万个家庭，没有孩子的家庭有1000个，有一个孩子的家庭有9万个，有两个孩子的家庭有6000个，有3个。
