证券投资学计算题 1，根据 E(ri)=rf+[E(rm)-rf]βi所以 β=10%-6%16%-6%0.4=4%2根据 E(ri)=rf+[E(rm)-rf]βi 得：0.19=rf+0.5(rm-rf)0.22=rf+0.6(rm-rf)联立方程组的1.14=3rm+3rf 1.1=3rm+2rf 解得Rf=0.04=4%
简述证券投资收益与风险的关系 收益和风险是并存的，通常收益越高，风险越大。投资者只能在收益和风险之间加以权衡，即在风险相同的证券中选择收益较高的，或在收益相同的证券中选择风险较小的进行投资。（一）股票收益股票投资的收益是指投资者从购入股票开始到出售股票为止整个持有期间的收入，它由股息收入、资本利得和公积金转增收益组成。（二）债券收益债券的投资收益来自两个方面：一是债券的利息收益，二是资本利得。二、证券投资风险一般而言，风险是指对投资者预期收益的背离，或者说是证券收益的不确定性。证券投资的风险是指证券预期收益变动的可能性及变动幅度。与证券投资相关的所有风险称为总风险，总风险可分为系统风险和非系统风险两大类。（一）系统风险系统风险是指由于某种全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动，这些因素来自企业外部，是单一证券无法抗拒和回避的，因此又叫不可回避风险。这些共同的因素会对所有企业产生不同程度的影响，不能通过多样化投资而分散，因此又称为不可分散风险。系统风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险和购买力风险等。（二）非系统风险非系统风险是指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险，非系统风险是可以抵消。
证券投资的风险越高，意味着遭受损失的可能性越大，为什么预期收益率越高
你的投资组合的预期收益率和方差各是多少
有分求助！关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算
有分求助！关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算 资本资产定价复模型公式为 证券收制益率=无风险收bai益率+贝塔值*（市场收du益率—无风险收益率）zhi根据此公式dao，联立方程组25%无风险收益率+1.5*（市场收益率—无风险收益率）15%无风险收益率+0.9*（市场收益率—无风险收益率）解得：市场收益率=1/6无风险收益率=0
股票的预期收益率和方差怎么算 具体我也不太清楚，所以帮你搜了一下，转发给你看，希望能帮到你32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e31333332616439！例子：上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：1。股票基金预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%1/3*28%11%方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)2。债券基金预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%1/3*（-3%）=7%方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%标准差=8.2%注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下：萧条：50%*(-7%)+50%*17%5%正常：50%*(12%)+50%*7%9.5%繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%1/3*9.5%1/3*12.5%9%该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%该投资组合的标准差为：3.08%注意到，其中由于分散投资带来的风险的降低。一个权重平均的组合。
投资证券的预期收益率与风险之间的关系是：（）。 A．正向互动关系B．反向互动关系C． 正确答案：ACE
预期收益率和必要报酬率的区别和联系是？ 预期收益率和必要报酬率的区别和联系如下： 1、预期报酬率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可能实现的收益率。预期报酬率=∑Pi×Ri 2、必要报酬率，也称最低必要。
