如何判断时间序列是否是白噪声？ 纯医学背景学时间序列，只会用R，做题目：某对数收益率是否白噪声？直接用Box.test()？这个函数我之前学是…
ARIMA模型中为什么有白噪声at项啊！！！！！！！ 自己再找本时间序列的书看看吧。
为什么深度学习去噪都采用高斯白噪声？ 深度学习去噪都通过增加高斯白噪声，为什么？这样有意义吗？这样训练好的模型，可以去除真实场景下的噪声…
在时间序列分析中，用ARMA模型拟合后对残差的平方做白噪声检验的目的是什么？ 如果残差是白噪声序列但是残差的平方不是会有什么问题吗？3，412 The motivation is that we want to investigate the presence of ARCH effects and if there any，try to 。
ARIMA模型中为什么有白噪声at项啊。 预测时a(t)项可忽略不计，至于偏相关系数的计算，还是再看看书吧.
图中的序列是白噪声吗？白噪声序列怎么检验，检验原理是什么，推荐用哪个模型预测拟合更好？ 1.非白噪声序列(白噪声序列已2113经没意义，不能建立ARMA模型)2.白噪声5261序列：AC和PAC的值都落在两倍标4102准差范围内(看那个伸出来1653的柱形图和虚线的对比)，且p值>；0.05。3.自相关1阶截尾，偏自相关拖尾。你可以尝试一下MA(1)模型。回答不对请指正，但是请不要骂我，谢谢合作。
为什么线性回归模型中要加上白噪声？比如y=ax+ε？ 要是不加这个扰动项，一般的数据分布基本不可能满足等号 白噪声一般期望都是0，加不加都不影响，为什么还是要加上呢？显示全部 ？ 593 ？ 邀请回答 ？ 1 条评论 。
