如何计算正态随机过程平方的协方差函数 机过程的定义：如果对于任意和以及有：则称为严平稳随机过程，或称狭义平稳随机过程。二。平稳随机过程的数字特征：1），平稳随机过程的数学期望与时间无关2），平稳随机过程的方差与时间无关3）其中：4）平稳随机过程的数学期望及方差与无关，它的自相关函数和协方差函数只与时间间隔有关；随机过程的这种“平稳”数字特征，有时就直接用来判断随机过程是否平稳。即若一个随机过程的数学期望及方差与时间无关，而其相关函数仅与有关，即我们就称这个随机过程是广义平稳的。三。宽平稳随机过程（广义平稳）：若的数学期望为常数，且自相关函数只与有关，则称为宽平稳随机过程，或称广义平稳随机过程。不难看出，严平稳过程一定是宽平稳过程，反之，不一定。但对于正态随机过程两者是等价的。后面，若不加特别说明，平稳过程均指宽平稳过程。四。联合宽平稳随机过程：若，是宽平稳过程，且其中：。则称和为联合宽平稳随机过程。
随机过程的定义 首先：相关书籍上讲到，“随机过程是一组依赖于t的随机变量”，请问这句话该如何理解？最好举出一个比较常见的案例，谢谢。再者：“两个随机过程的有限维分布。
如何用直观的例子理解随机过程理论中随机过程的自相关函数和协方差函数的概念含义，它们在信号领域有何应用？
随机过程和随机变量之间的区别和联系 随机变量（random 随机变量（random variable）：简单的随机现象，如某班一天学生出勤人数，是静态的。随机过程（stochastic process）：随机现象的动态变化过程。。
随机过程的平稳特性与其自相关矩阵的什么特性有关？？请帮忙 自相关矩阵是只与时间增量有关的函数，则随机过程为严平稳随机过程。直观点描述满足R（t，t+a）=E[x(t)x(t+a)]=f(a)的随机过程x（t）为严平稳随机过程。。
求一个随机过程的方差用多少样本合适 随机过程定义[1]1.设随机试验的样本空间为，对于空间的每一个样本，总有一个时间函数 与之对应，而对于空间的所有样本，可有一组时间函数 与其对应，那么，此时称此组。
计算增量自相关参数设置 自相关矩阵是只与时间增量有关的函数，则随机过程为严平稳随机过程。直观点描述满足R（t，t+a）=E[x(t)x(t+a)]=f(a)的随机过程x（t）为严平稳随机过程。同时，严平稳随机过程的协方差矩阵也满足该特性。同时略微注意下，自相关矩阵和协方差矩阵的这两个条件都是充要条件。如果要度量平稳性并且给出和自相关矩阵的关系应该不是很简单的课题，建议您查找一下这个方向的文献。
平稳过程的协方差函数问题 Bx(s，t)=E[X(s)-2s][X(t)-2t]=EX(s)X(t)-2tEX(s)-2sEX(t)+4ts=Rx(s，t)-2s*2t-2t*2s+4ts=st+t-4st-4st+4st=t-3st
什么是广义平稳过程 信号处理中常用的弱平稳也被称为广义平稳(Wide-sense stationary，W SS)、二阶平稳或者协方差平稳。WSS 随机过程仅仅要求一阶和二阶矩不随时间变化。一个 WSS 的连续时间。
泊松分布？ 可靠性中常用的概率分布名称记号 概率分布及其定义域、参数条件 均值E(X)方差D(X)图形 泊松分布P（λ）λ λ泊松分布：一个系统，在运行过程中由于负载超出了它所能允许的。
