如何通俗易懂地解释「协方差」与「相关系数」的概念？ 其背后的原理为何可以达到衡量「相关性」的效果？公众号：金融极客。银行IT人，爱好电影、旅行 最喜欢通俗易懂地解释一个事情。一、协方差： 可以通俗的理解为：两个变量在。
最小二乘法里b的估计量是不是等于x和y的协方差比上x的方差？ 为什么所有地方，书上网上，都没有b＝Cov(x，y)/D(x)这种表示方法？这难道不更好记通俗易懂吗？
数学期望与方差的关系
AR（2）和MA（2）的自协方差函数与自相关函数推导
计量经济学中的普通最小二乘法（OLS）的4个基本假设条件是什么？ 计量经济学中的普通最小二乘法（OLS）的4个基本假设条件分别为：1、解释变量是确定变量，不是随机变量。2、随机误差项具有零均值、同方差何不序列相关性。3、随机误差项与。
回归分析中，x对y回归和y对x回归，也就是交换顺序之后，为什么系数不是倒数的关系？
方差、协方差与相关系数的关系方程 随机变量：ξ0，数学期望：Eξ1，方差：若E(ξ-Eξ)^2存在，则称 Dξ=E(ξ-Eξ)^2为随机变量ξ的方差；称√Dξ为ξ的标准差.2，协方差：给定二维随机变量 ξ(ξ1，ξ2)，若：E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]存在，则称其为随机变量(ξ1，ξ2)的协方差，记为：cov(ξ1，ξ2)=E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]3，记：r(ξ1，ξ2)=cov(ξ1，ξ2)/[Dξ1Dξ2]^0.5E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]/[Dξ1Dξ2]^0.5（Dξ1，Dξ2均大于零）称：上式为ξ1，ξ2的‘相关系数’或‘标准协方差’.4，以上可知方差、协方差、相关系数之间的相互关系.
统计学中，F分布怎么理解？ F分布的三个抽样分布的事实上，它们都是基于正态分布。分布函数F：F分布在的统计学家RAFisher姓的第一个字母的名称F分布的目的：方差分析，协方差分析和回归分析的分析。。
