协方差分析的模型

结构方程模型与方差分析的区别和联系 结构方程模型可以替代多重回归、通径分析、因子分析、协方差分析等方法，清晰分析单项指标对总体的作用和单项指标间的相互关系。

回归模型和相关模型的协方差分析有何区别 结果有类似的地方.但是模型的提出或者说出发点是不同的，在解释上也是有差异的.

什么是混合模型的方差分析 混合模型的方差分析是包含两个因变量重复测量设计。这种设计同时包含（被试内，within-subject）重复测试和被试间（between subject）测量。举个例，假设我们要检验男生女生在学期前和学期末学习动机的变化，这时我们可以用混合模型的方差分析。在这个例子中，我们有两个因变量；1.性别（男生，女生）2.时间（开学，学期结束）。我们的方法就是在开学前测试所有被试（所有男生女生）的动机水平，学期末再进行一次测试。注意：所有的被试要接受两次测试（学期刚开始，学期结束）这就是重复测试（within subject，因为被试没有变），然后我们再将男生与女生的动机进行比较，这就被试间的（between subject）测量（因为是拿两组人进行比较：男生，女生）。希望对你有所帮助。

均值-方差模型的分析与理解 该理论依据以下几个假设：1、投资者在考虑每一次投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布。2、投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险。3、投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。4、在一定的风险水平上，投资者期望收益最大；相对应的是在一定的收益水平上，投资者希望风险最小。根据以上假设，马科维茨确立了证券组合预期收益、风险的计算方法和有效边界理论，建立了资产优化配置的均值－方差模型：目标函数：minб2(rp)=∑xixjCov(ri-rj)rp=∑xiri限制条件：1=∑Xi（允许卖空）或 1=∑Xi xi>；≥0（不允许卖空）其中rp为组合收益，ri为第i只股票的收益，xi、xj为证券 i、j的投资比例，б2(rp)为组合投资方差(组合总风险)，Cov(ri、rj)为两个证券之间的协方差。该模型为现代证券投资理论奠定了基础。上式表明，在限制条件下求解Xi 证券收益率使组合风险б2(rp)最小，可通过朗格朗日目标函数求得。其经济学意义是，投资者可e799bee5baa6e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333361303036预先确定一个期望收益，通过上式可确定投资者在每个投资项目（如股票）上的投资比例（项目资金分配），使其总投资风险最小。不同的期望收益就有不同的。

什么是异方差？为什么异方差的出现通常与模型中某个解释变量的变化有关？ A data miner，http：//tecdat.cn/ 1 人赞同了该回答 泻药，可以看一个R语言异方差回归模型建模：用误差方差解释异方差的案例： 原文链接： 在社会科学中将OLS估计应用于。

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