有没有人知道如何用stata做事件研究？谢谢！ 能不能解释的更详细些，你的y是什么？那么超额收益这个variable是哪一种特性？你可以把一个超额收益这个变量分解一下，比如：gen chaoe1=1recode chaoe1=0 if chaoegen chaoe2=1recode chaoe2=0 if chaoe>；10就是看你这个变量的性质了，如果你能解释的清楚些，我可以试试看帮你写下口令
量化策略一般用什么平台回测？分别有什么优劣势？ 1 tb，文华2 建模软件：R，matlab，python3 C++，C#4 小众平台：MQ，OQ5 公司自己开发的平台分别有什…
超额累积收益率（CAR）的含义和计算方法？ 从收益率出发，怎么计算超额累积收益率？这个指标有什么含义？可以衡量一个公司的价值吗？
对于环境工程专业大量转行的现象怎么看？ 最近几年虽然政府对环保的支持力度再加大，可是市场却并没有迎合，环保行业里本科毕业生就业情况堪忧，出…
如何通俗易懂地解释 CAPM 理论？ 是时候祭出这张图了！(~？？？)~给个赞\\(≧▽≦)/ ？ 1202 ？ ？ 55 条评论 这个模型其实理解起来很简单。CAPM的中文是“资本资产定价模型”，多用于对股票的定价。。
回归系数不显著怎么办？ 比如用似无关回归 看JF、JFE、RFS上面的文章，实证结果总是相当地显著，不论作者采用何种思路做稳健性检验，都是怎么做怎么显著。这不得不让我深深地感到惊讶，他们是怎么。
如何针对每天的CAR值做T检验 用stata做事件e799bee5baa6e78988e69d8331333332616435研究 很多专家学者的研究中都用到了事件研究法，其中最主要的是检验CAR的显著性，大家都是用的T检验，但是都没有具体。
量化交易主要有哪些经典的策略？ 2016.02.22更新个人日常在JoinQuant社区学习，为了让更多人接触并了解到这些优秀的集体智慧成果，整理了…
如何针对每天的CAR值做T检验 用stata做事件研究时间研究通常被用来检验市场对附带相应利益事件的反应。事件研究通常包括以下几步：（1）净化数据（提出无关和无法研究以及其他原因）和计算事件窗口（2）估计正常表现（3）计算异常表现和累积超额回报（4）显著性检验（5）全部事件交叉检验（相当于稳健性检验）这个文章旨在帮助你用stata来开展事件研究。假设你已经拥有.
