远期外汇合约的市场风险如何计算 利率风险指预期降息或升息带来的外汇的波动.国有银行都在做这一块，具体的计算需要参考更多的资料才能建立简单的模型.
有一题关于高级财务管理的题， 第一种为远期合约，到期必须执行，此时，签订的远期合约在规避外汇风险的同时，也放弃了当汇率朝着对自己有利的一面变化的时候获得的好处，比如，如果180天后汇率为＄1=￥9，ABC公司只需按照远期合约的＄1=￥8.8购买美元，实际上赚了0.2RMB/美元（一美元赚了0.2元人民币）；而如果180天后汇率为＄1=￥8.5，ABC公司还是必须用＄1=￥8.8购买美元，实际上亏了0.3RMB/美元（一美元亏了0.3元人民币）.第二种为期权，既规避了外汇风险，也不用放弃汇率朝着对自己有利的一面变化时能获得的好处，比如，如果180天后汇率为＄1=￥9，ABC公司只需按照远期合约的＄1=￥8.8购买美元，减去期权费后，实际上赚了（0.2—0.1）RMB/美元，而如果180天后汇率为＄1=￥8.5，ABC公司就可以选择不执行期权，实际上只是亏了期权费0.1RMB/美元.综合所知，当执行价格相等时：如果汇率朝着对自己不利的一面变化时，无论是远期合约还是期权ABC公司都会选择履约交易，远期合约带来的收益比期权合约带来的收益要高，高出的部分即为期权费；如果汇率朝着对自己有利的一面变化时，远期合约必须履约，而期权合约就选择不执行，远期合约带来的损失可能会很大，期权合约带来的损失最多就是期权费.
国际金融实务 1.期货价格比远期价格要高，可以买入一个月远期欧元(价格1.13303)，卖出等量的欧元期货.在不考虑交易费用的情况下，到期时每欧元净盈利：1.3469-1.13303=0.21387美元.2.EUR/USD一个月远期价格为1.3485/95，期货价格为USD1.3489，远期欧元买入价低于期货价格，而卖出价高于期货价格，可以有两种选择一是买入一个月远期欧元，卖出等量的欧元期货，在不考虑交易费用的情况下，到期时每欧元净盈利：1.3489-1.3485=0.0004美元.二是卖出一个月远期欧元，买入等量的欧元期货，在不考虑交易费用的情况下，到期时每欧元净盈利：1.3495-1.3489=0.0006美元.从数值上看，操作应选择后者.
企业可以通过选择适当的结算方式来降低外汇风险，假设目前可供选择的结算方式有： A
在间接标价法下，升水时，远期外汇汇率等与即期汇率（）；贴水时，远期外汇汇率等于即期汇率（） 在间接标价法下，升水时，远期外汇汇率等与即期汇率（减升水）；贴水时，远期外汇汇率等于即期汇率（加升水）
1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元，3个月远期点数是60/50点，求3个月远期汇率 3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915远期点数前大后小，为贴水，即减，小减大，大减小
外汇的一些实际应用上的问题 1）10/116.4=0.0859106 亿 美元2）10/115.00=0.0869565 亿 美元；0.0869565－0.0859106＝0.0010459亿 美元3）本例中是由于日元升值会带来损失，所以以即期汇率116.4买入10亿日元，同时以远期3个月的价格116.23卖.
求教汇率计算题，实在太感谢了 这个还是比较简单的：日元/人民币=0.070665 设为 a 美元/人民币=6.8379 设为 b 欧元/人民币=8.6976 设为 c现在你要知道美元兑.
