如何计算正态随机过程平方的协方差函数 机过程的定义：如果对于任意和以及有：则称为严平稳随机过程，或称狭义平稳随机过程。二。平稳随机过程的数字特征：1），平稳随机过程的数学期望与时间无关2），平稳随机过程的方差与时间无关3）其中：4）平稳随机过程的数学期望及方差与无关，它的自相关函数和协方差函数只与时间间隔有关；随机过程的这种“平稳”数字特征，有时就直接用来判断随机过程是否平稳。即若一个随机过程的数学期望及方差与时间无关，而其相关函数仅与有关，即我们就称这个随机过程是广义平稳的。三。宽平稳随机过程（广义平稳）：若的数学期望为常数，且自相关函数只与有关，则称为宽平稳随机过程，或称广义平稳随机过程。不难看出，严平稳过程一定是宽平稳过程，反之，不一定。但对于正态随机过程两者是等价的。后面，若不加特别说明，平稳过程均指宽平稳过程。四。联合宽平稳随机过程：若，是宽平稳过程，且其中：。则称和为联合宽平稳随机过程。
7．设Z（t)=X＋Yt，－∞＜t＜＋∞，若已知二维随机变量（X，Y)的协方差矩阵为 试求Z（t)的协方差函数． 根据第四章§4协方差矩阵的定义及题设知， ；nbsp；E[(X-μX)2]=，E[(X-μX)(Y-μY)]=ρσ1σ2，E[(Y-μY)。nbsp；nbsp；又μZ(t)=E(X+Yt)=E(X)+tE(Y)=μX+tμY， ；。
正态分布的协方差怎么求，例如：x服从n（2，4）正态分布，求cov（x，x+1）？ cov（x，x+1)和cov（x，x）是一样的，因为加一个常数不改变方差，所以等于4.
求数学专业大神~关于标准正态分布-协方差问题(计算可能涉及到动差生成函数) 这题很好求啊哥。因为Y~N(0，1)所以标准正态分布Y的密度函数f(y)=(1/√2π)e^(-y^2/2)是个偶函数。所以g(y)=(ay^3-y)f(y)是个关于y的奇函数那么E[Y*a(Y^2-1)]=E(ay^3-y)=∫。
协方差矩阵怎么求 在文章《特征值和特征向量》中http：//blog.csdn.net/u010182633/article/details/45921929，我们看到一个线性变换矩阵T完全由它的特征向量和特征值定义。应用到协方差矩阵。
设｛X(t)，t>=0｝是正交增量过程，X(0)=0，V是标准正态随机变量，若对任意的t>=0，X(t)与V相互独立，令Y(t)=X(t)+V，求随机过程{Y(t)，t>=0}的协方差函数. cov(y(t_1)，y(t_2))=cov(Y(t_1)，Y(t_2)-y(t_1)+y(t_1))cov(Y(t_1)，Y(t_2)-y(t_1))+cov(y(t_1))，y(t_1))cov(X(t_1)+V，X(t_2)-X(t_1))+D(y(t_1))0+D(X(t_1)+DVDX(t_1)+1(t_2>；t_1)
二元正态分布的协方差系数怎么算 分布描述量，比如期望和方差，都是基于单一随机变量的。现在考虑多个随机变量的情况。我们使用联合分百布来表示定义在同一个样本空间的多个随机变量的概率分布。联合分布中包含了相当丰富的信息。比如从度联合分布中抽取某个随机变量的边缘分布，即获得该随机变量的分布，并可以知据此，获得该随机变量的期望和方差。这样做是将视线限制在单一的一个随机变量上，道我们损失了联合分布中包含的其他有用信息，比如不同随机变量之间的互动关系。为了了解不同随机变量之间的关系，需要求助其它的一些描述量。协方差协方差(covariance)表达了专两个随机变量的协同变化关系。属我们取一个样本空间，即学生的体检数据。学生的身高为随机变量X，学生的体重为随机变量Y。
随机过程想X（t)=Xcoswt，w是常数，X服从正态分布随机变量且E(X)=0 D(X)=1，求E(X(t))的期望，方差和协方差函数
正态分布的协方差怎么求，例如：x服从n（2，4）正态分布，求cov（x，x+1）？？ cov（x，x+1)和cov（x，x）是一样的，因为加一个常数不改变方差，所以等于4.
