同方差与异方差的区别 1、认定不同同方差指总体回归函数中的随机误差项（干扰项）在解释变量条件下具有不变的方差。异方差是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。2、应用范围不同同方差适用于数学统计、经济统计、机器学习算法、适用领域范围、回归分析、时间序列。异方差适用于计量经济学，异方差性是计量经济学术语。指回归模型中扰动项的方差不全相等。扩展资料：1、模型中缺少某些解释变量，从而随机扰动项产生系统模式由于随机扰动项ui包含了所有无法用解释变量表示的各种因素对被解释变量的影响，即模型中略去的经济变量对被解释变量的影响。如果其中被略去的某一因素或某些因素随着解释变量观测值的不同而对被解释变量产生不同的影响，就会使ui产生异方差性。2、测量误差测量误差对异方差性的作用主要表现在两个方面：一方面，测量误差常常在一定时间内逐渐积累，误差趋于增加，如解释变量X越大，测量误差就会趋于增大。另一方面，测量误差可能随时间变化而变化，如抽样技术或收集资料方法的改进就会使测量误差减少。所以测量误差引起的异方差性一般都存在于时间序列。
期望收益率、方差、协方差、相关系数的计算公式 期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率.这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益.HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数比如1.2.3.4.5 这五个数的平均数是3方差就是 1/5[（1-3）2+（2-3）2+（3-3）2+（4-3）2+（5-3）2]=2协方差定义1：变量xk和xl如果均取n个样本，则它们的协方差定义为，这里 分别表示两变量系列的平均值.协方差可记为两个变量距平向量的内积，它反映两气象要素异常关系的平均状况.定义2：度量两个随机变量协同变化程度的方差.协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法.E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差，记作COV(X，Y)，即COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))].协方差与方差之间有如下关系：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X，Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2COV(X，Y)因此，COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y).协方差的性质：（1）COV(X，Y)=COV(Y，X)；（2）COV(aX，bY)=abCOV(X，Y)，（a，b是常数）；（3）COV(X1+X2，Y)=COV(X1，Y)+COV(X2，Y).由协方差定义，可以看出COV(X，X)=D(X)，COV(Y，Y)=D(Y).相关系数是变量之间相关程度的。
统计分析中t值为负代表什么？ t值为负代表前面一组样本的均值低于后面一组的均值，t值是用来判断统计上是否显著的指标。t值检验回归系数是否等于某一特定值，在回归方程中这一特定值为0，因此t值=回归。
考虑两种完全负相关的风险资产A和B，A的期望收益率为10%，标准差为16%，B的期望收益率为8%，标准差为 正确答案：B解析：完全负相关的两种风险资产的相关系数为-1，根据组合标准差公式可知最小方差组合的标准差为零，因此A的投资比重乘以A的标准差等于B的投资比重乘以B的标准。
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收 正确答案：BD考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节，P328。
相关系数和R方的关系是什么？ Ask for Definition：Coefficient of Correlation$r$and(Pearson)correlation coefficient$p$？ math.stackexchange.com 插入公式的格式不统一，还改了改公式的格式 相似。
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益
可以用excel计算两组数的z检验值吗？ 可以“z-检验：双样本均值分析”分析工具 1.此分析工具可以进行方差已知的双样本均值z-检验。此工具用于检验两个总体均值之间存在差异的假设。例如，可以使用此检验来确定。
方差标准差的意义是什么？它们有何特性？ 一、标准差它反映组内个体间的离散程度。具有两种特性：测量到分布程度的结果为非负数值，与测量资料具有相同单位。一个总量的标准差或一个随机变量的标准差，及一个子集合样品数的标准差之间，有所差别。简单来说，标准差是一组数据平均值分散程度的一种度量。一个较大的标准差，代表大部分数值和其平均值之间差异较大；一个较小的标准差，代表这些数值较接近平均值。标准差可以当作不确定性的一种测量。例如在物理科学中，做重复性测量时，测量数值集合的标准差代表这些测量的精确度。当要决定测量值是否符合预测值，测量值的标准差占有决定性重要角色：如果测量平均值与预测值相差太远（同时与标准差数值做比较），则认为测量值与预测值互相矛盾。这很容易理解，因为如果测量值都落在一定数值范围之外，可以合理推论预测值是否正确。二、方差它反映用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。具有特性如下1、设C是常数，则D（C）=02、设X是随机变量，C是常数，则有 3、设 X 与 Y 是两个随机变量，则其中协方差 特别的，当X，Y是两个不相关的随机变量则此性质可以推广到有限多个两两不相关的随机变量之和的情况。扩展资料：标准差应用于投资上，可作为量度回报。
