这个简单随机微分方程组（SDE）怎么求解？ 不难知道Xt和来Yt都是t和Bt的二元函数，比如Xt，利用Ito公式dXt=（ft+1/2fbb）dt+fbdb，其中b代表Bt，ft和fb和fbb代表f对t和b的一二阶偏导数，令Xt=f（t，Bt）和源Yt=g（t，Bt）均为二元实可测函数，推出ft+1/2fbb=-0.5f，fb=-（a/b）g；同理也可推出gt+1/2gbb=-0.5g，gb=（b/a）f。这样就有了四个PDE构成的pde组，解pde组就行了。答案应该是Xt=AcosBt+BsinBt；Yt=-（b/a）（BcosBt-AsinBt），百其中度AB为任意常数Ps：也可以把pde组写成矩阵形式，解矩阵pde组也知可以，只不过解出来的解是和如上的表达式等价的矩阵形式的解。答案是（Xt，Yt）^T=e^（Bt·D）·（A，B）^T，T是转置符号，其中（A，B）^T为AB俩任意常数构成的列向量，e^（Bt·D）为指数矩阵，其中D为（道0，-a/b，b/a，0）这个2X2的常数阵
随机微分方程与常微分方程的区别与联系 随机微分方程中带有标准布朗运动B(t)那项，它是关于过程B(t)的微分（这个微分实际不再是通常意义下的微分），而常微分方程中是关于一个普通变量的微分。主要区别在这一点，因为B(t)的运算规则与普通的微分不一样。
随机微分方程的随机项可以放缩掉吗？ 顾名思义，首先需要微积分中求解微分方程的基础知识，其次要有概率论和数理统计的基础知识。不知道你是什么背景，浙大朱位秋院士在随机振动方面做得比较突出。
什么是随机微分方程，求举个实际例子 微分2113方程中含有随机参数或随机过程5261(函数)或随机初始值或随机边界值的4102叫随机微分方程：举个1653简单的例子：1)my'‘+cy'+ky=f(t)f(t)-平稳随机过程的一个样本函数；求y(t)；2)my'‘+cy'+ky=0 其中 m～N（0，1）；求自由振动y(t).等等
如何用微分方程表示墨汁在水中的扩散？ 朗之万方程从力的2113角度来阐明扩散的微观机制，背5261后的物理图象是非常清晰的4102，朗之万方程本身也是一个随机微分1653方程。福克普朗克方程(当外加势场为一常值时就退化为菲克第二定律)是一个抛物型偏微分方程，它相当于将随机微分方程中的随机力给统计化处理了(好像也有称为粗粒化的)，最后得到的是统计结果，浓度(或概率密度)随着时间和空间的演化。另外，还有主方程(背后的物理图象是细致平衡)和切普曼-柯尔莫戈洛夫方程(本质就上就是所谓的全概率公式)，这两个方程应该属于积分方程。这四个方程之间可以互推(当然，朗之万方程必须是过阻尼的，即可以忽略惯性项)。
什么是随机微分方程，求举个实际例子
什么是随机微分方程，求举个实际例子 微分方程中含有随机参数或随机过程(函数)或随机初始值或随机边界值的叫随机微分方程：举个简单的例子：1)my'‘+cy'+ky=f(t)f(t)-平稳。
有谁知道随机微分方程带有时滞项是如何处理的，有没有这方便的参考资料？ 随机微分方程带有时滞项这个可能是考研的范围，建议楼主到书店去看看。
怎样学习随机微分方程？需要哪些基础？ 具备大学本科数学水平，包括微积分、线性代数、概率论与数理统计和随机过程的。？www.zhihu.com Apoligize for a f*ing linux PC without chinese input qnd french clqvier
