一个变量的计量结果原本不显著，但增加控制变量后变得显著，其结果是否可信？ 这样的结果可信度高吗？PS：新增的控制变量具有一定必要性，但内在上可能和要观测的变量有一定相关度；回…
stata对面板数据做霍斯曼检验，结果显示用固定效应模型，但解释变量不显著，用OLS做显著，怎么办？ 霍斯曼检验，结果显示应使用固定效应模型，但解释变量不显著，用OLS回归结果显示是三星显著，怎么办
固定效应模型与随机效应模型的区别？ 静学社 jingxueshe.com 82 人赞同了该回答 本回答的最新版本见 什么是固定效应和随机效应模型，此处不再做更新。在本文中“随机效应模型”和“混合模型”统称为“随机效应。
为什么现在经济类顶刊的杂志上，大家应用面板计量数据回归时，都只采用固定效应模型而不采用随机效应模型了？ RT，为什么现在经济类顶刊的杂志上，大家应用面板计量数据回归时，都只采用固定效应模型而不采用随机效应…
回归系数不显著怎么办？ 比如用似无关回归 看JF、JFE、RFS上面的文章，实证结果总是相当地显著，不论作者采用何种思路做稳健性检验，都是怎么做怎么显著。这不得不让我深深地感到惊讶，他们是怎么。
stata中用固定效应模型回归有虚拟变量时为什么就omitted了 应为在stata中，2113i.year 这种生成变量的方式只对5261与单一变量有效，而且在回4102归方程之中不能够有运算符号。1653 你可以试一下使用stata自带的自动生成交叉变量的命令，Interaction expansion，或者是使用 Data>；Create or change data>；Other variable.
固定效应和控制行业变量的回归有什么关系 望请谅解2113，仅供参考，从来不5261用一般标准差在我认知范围内！至于自相关检验4102这个问题也1653是没有做过的！以上愚见！水平有限！异方差检验我也没有做过，里面采用FDI存量数据，于是我就采用动态面板估计了，FDI存量的自相关性对回归结果影响很小，我一般直接就用稳健标准差，检验越多，线性相关性比较高。计量实证还是应该为自己的思想服务！我做过一篇FDI的文章，回归之前看看各变量之间的相关系数基本就可以确定是否需要进一步检验了，后来经过几个模型的比对发现！我认为做什么检验和文章关系比较大，多重共线性问题一直不是计量里的什么大问题，那就直接剔除吧，存量数据肯定有很强自相关性、方法越复杂不见得就一定是好事
