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利用伊藤公式求随机微分方程 金融衍生品定价有哪些基本方法?

2021-03-06知识0

伊藤清的概率论 伊藤清的工作集中于概率论,特别是随机分析领域.早在1944年他率先对Brown运动引进随机积分,从而建立随机微积分或随机分析这个新分支,1951年他引进计算随机积分的伊藤公式,后推广成一般的变元替换公式,这是随机分析的基础定理.同时他定义多重Wiener积分和复多重Wiener积分。伊藤还发展一般Markov过程的随机微分方程理论,他还是最早研究流形上扩散过程的学者之一。由此他得到随机微分的链式法则,以及随机平行移动的观念,这预示1970年随机微分几何学的建立面对一般的Markov过程的鞅论方向、位势论方向以及其他各种推广,伊藤都进行了一些研究,例如1975年他导出伊藤积分和Stratonovich积分的关系,以及无穷维随机变元情形的推广。他证明对banach空间值随机变元,独立随机变元和弱收敛与几乎确定收敛等价。他还以此为工具研究无穷维动力系统理论。

怎样让随机微分方程(SDE)中的相关性变成动态的? M.&Günther,M.Modelling stochastic correlation.J.Math.Industry 6,2(2016).https:// doi.org/10.1186/s13362- 016-0018-4 。mathematicsinindustry.springeropen.com 。

利用伊藤公式求随机微分方程 金融衍生品定价有哪些基本方法?

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学习经济要达到怎样的数学水平? 我想要自学经济,难免牵涉到数学,那我应该先把数学学好吗?具体从那些书开始入门?我希望自己的经济水平…

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