为什么概率密度p(x)乘以微分元dx就是(x，x+dx)上的概率 离散型随机变量取一个点的值的概率可以不是0，连续型随机变量取一个点的值的概率是0.连续型随机变量在区间[a，b]上取值的概率，是其密度函数p(x)在区间[a，b]上覆盖的图形的面积.于是人们不去求连续型随机变量在x点的概率，转而求其在x点近旁取值的概率，这个概率近似等于以p(x)为高，dx为宽的矩形面积，即p(x)dx近似为随机变量在(x，x+dx)上取值的概率.
如何理解对一个随机过程的积分？ 像对一个确知的函数进行积分，得到的是确知的值，而对随机过程积分得到的是随机变量，这点我理解，但是具…
随机变量之间转换如何的推导？ 设有两个连续型分布（都在[0，1]），pdf分别为p(x)，g(y)，设两分布可转换，x、y之间有关系y=t(x)，函数t单…
随机过程的加权积分有什么意义？ 1.随机微积分（Stochastic Calculus）是干什么的？一言以蔽之，给随机变量建立一套类似于普通微积分的理论，让我们能够像对普通的变量做微积分那样对随机变量做微积分。。
为什么二维随机变量（X，Y）的联合分布函数求导不是联合概率密度呢？ 二维随机变量（X，Y）的联合分布函数分别对两个变量求导得到的是关于变量X和Y的边缘分布密度，在X、Y相互独立或者相关系数为0时，由这两个边缘密度可以直接确定联合密度.但是一般情况下，X和Y并不满足这些条件，由于求导不能确定相关系数，所以无法由求导直接获得联合密度.
