时间序列的平稳性检验的目的是什么？ 为了确定没有随机趋势或确定趋势，否则将会产生“伪回归”问题.伪回归是说，有时数据的高度相关仅仅是因为二者同时随时间有向上或向下的变动趋势，并没有真正联系.这样数据中的趋势项，季节项等无法消除，从而在残差分析中无法准确进行分析.平稳性检验的方法可以用PDF检验，依据模型趋势可以选择3种模型.消除趋势可以用差分法（比如一阶）模型也只有通过平稳性检验才有统计分析的意义.如满意回答，还采纳
对于时间序列模型需要做哪些检验 作图、拟合。根据动态数据作相关图，进行相关分析，求自相关函数。相关图能显示出变化的趋势和周期，并能发现跳点和拐点。如果跳点是正确的观测值，在建模时应考虑进去，如果是反常现象，则应把跳点调整到期望值。辨识合适的随机模型，进行曲线拟合，用通用随机模型去拟合时间序列的观测数据。对于短的或简单的时间序列，可用趋势模型和季节模型加上误差来进行拟合。对于平稳时间序列，可用通用ARIMA模型及其特殊情况的自回归模型、滑动平均模型或组合-ARIMA模型等来进行拟合。扩展资料：时间序列模型作用及影响：1、根据对系统进行观测得到的时间序列数据，用曲线拟合方法对系统进行客观的描述。用ARMA模型拟合时间序列，预测该时间序列未来值。2、当观测值取自两个以上变量时，可用一个时间序列中的变化去说明另一个时间序列中的变化，从而深入了解给定时间序列产生的机理。3、提供给用户一套较完整的时间序列建模分析、进行预测预报的工具，包括平稳无趋势时间序列分析预测、有趋势的时间序列预测、具季节性周期的时间序列预测以及差分自回归滑动平均(ARIMA)建模分析。参考资料来源：-时间序列模型
如何分析两个时间序列之间是否存在相关性？比如股价指数与货币供应量这两个时间序列，要分析这两个变量在…
自相关性是检验什么的样的数据 截面数据还是时间序列 时间序列数据才存在自相关问题，自相关是指的本期和上一期之间的关系。截面数据不需要考虑自相关问题。
如何检验一个时间序列的自相关性
如何分析两个时间序列之间是否存在相关性 互相关函数就可以，不过你用的这个函数是在频域的相关性，但貌似你在做金融分析？corrcoef函数可能更合适吧。
如何spss作时间序列的自相关检验 SPSS18.0作时间序列的自相关检验，怎样作图，求具体步骤 自相关检验直接用相关性Q统计图或者LM检验就可以了，根本就不要做什回归模型。。
6.2 序列相关性的后果和检验 原发布者：情舒禾凉计量经济学第六讲序列相关性第二节序列相关性的后果和检验主讲教师：陈磊第六讲序列相关性序列相关的后果在纯序列相关的情形下OLS估计量仍是无偏的OLS估计量不再是有效的(即最小方差估计量)标准误的OLS估计量是有偏的，且偏差通常是负的，意味着OLS通常会高估了参数的t值，导致原本不显著的变量可能变得显著若存在序列相关，OLS估计的假设检验不可靠？电子科大经管学院2第六讲序列相关性序列相关的检验检验思路：检验序列相关，也就是检验随机误差项之间的相关性及其“形式”因随机误差项的样本对应物是OLS的残差，因此所有的检验方法都基于残差残差很重要！？电子科大经管学院3第六讲序列相关性序列相关的检验图解法德宾－沃森(DW)检验布劳殊－戈弗雷(BG)检验？电子科大经管学院4第六讲序列相关性序列相关的检验图解法(非正式方法)将残差对时间描点，以发现残差在时间上的特定关联还可以怎样描点画图？？电子科大经管学院5第六讲序列相关性序列相关的检验德宾－沃森(Durbin-Watson)检验利用方程的残差构成统计量，推断误差项是否存在一阶序列相关基本假定回归模型包含截距项序列相关是一阶序列相关回归模型不能把滞后被解释变量作为解释变量？电子科大经管。
应该如何理解和处理自相关（序列相关）？ 1、什么是序列相关？看了书中（截图中波浪线画出的部分）内容我彻底懵了。负的误差出现后是正的误差，误…
