随机微分方程的随机项可以放缩掉吗? 顾名思义,首先需要微积分中求解微分方程的基础知识,其次要有概率论和数理统计的基础知识。不知道你是什么背景,浙大朱位秋院士在随机振动方面做得比较突出。随机微分方程是解决什么问题的 《随机微分方程》(第6版)是《Universitext》丛书之一,是一部理想的研究生教材。2006年由世界图书出版社出版。该书内容做了较大的修改和补充,包括鞅表示论、变分不等式和随机控制等内容,书后附有部分习题解答和提示。随机微分方程在数学以外的许多领域有着广泛的应用,它对数学领域中的许多分支起着有效的联结作用。什么是倒向随机微分方程 什么是倒向随机微分方程 倒向随机微分方程,即“巴赫杜(Pardoux)-彭方程”,在随机分析、随机控制和金融数学界已经获得了很高的国际知名度。从数学的角度看,世界的本质是什么是随机微分方程,求举个实际例子 什么是随机微分方程,求举个实际例子 微分方程中含有随机参数或随机过程(函数)或随机初始值或随机边界值的叫随机微分方程:举个简单的例子:1)my'‘+cy'+ky=f(t)f(t)-平稳这个简单随机微分方程组(SDE)怎么求解? 不难知道Xt和来Yt都是t和Bt的二元函数,比如Xt,利用Ito公式dXt=(ft+1/2fbb)dt+fbdb,其中b代表Bt,ft和fb和fbb代表f对t和b的一二阶偏导数,令Xt=f(t,Bt)和源Yt=g(t,Bt)均为二元实可测函数,推出ft+1/2fbb=-0.5f,fb=-(a/b)g;同理也可推出gt+1/2gbb=-0.5g,gb=(b/a)f。这样就有了四个PDE构成的pde组,解pde组就行了。答案应该是Xt=AcosBt+BsinBt;Yt=-(b/a)(BcosBt-AsinBt),百其中度AB为任意常数Ps:也可以把pde组写成矩阵形式,解矩阵pde组也知可以,只不过解出来的解是和如上的表达式等价的矩阵形式的解。答案是(Xt,Yt)^T=e^(Bt·D)·(A,B)^T,T是转置符号,其中(A,B)^T为AB俩任意常数构成的列向量,e^(Bt·D)为指数矩阵,其中D为(道0,-a/b,b/a,0)这个2X2的常数阵各位金融工程大神们,你们的泛函分析、偏微分方程、随机分析、随机微分方程等等课程是自学吗? 为什么不上优矿http://www. uqer.io或者 Quantopian 申请个账户,然后把你学到的用python来验证下呢?这样会很有意思。另外Neftci的AN http://jroni.com 研究型学习 完整学习测度论、实分析、随机微分方程需要多久时间? 有数分、线代、概率、常微的基础,会一点集合论。没有泛函、拓扑基础。对于实分析、测度,自学了年把,没…各位金融工程大神们,你们的泛函分析、偏微分方程、随机分析、随机微分方程等等课程是自学吗? 为什么我上学的时候就没有这些课程。当然我只是三流本科,二流硕士而已。你们觉得奔40的人了,还能自学这…倒向随机微分方程好学吗? 志者好学,网尽天下,微积蚂蚊搬树之道,何事成其也。什么是随机微分方程,求举个实际例子 微分方程中含有随机参数或随机过程(函数)或随机初始值或随机边界值的叫随机微分方程:举个简单的例子:1)my'‘+cy'+ky=f(t)f(t)-平稳随机过程的一个样本函数;求y(t);2)my'‘+cy'+ky=0 其中 N(0,1);求自由振动y(t).等等
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