资产组合非预期损失率

商业银行绩效考核中，raroc和EVA的差别表现在哪些方面？ 1、以扣除风险后的收益作为绩效评价，比净利润和资本收益率（ROE）更科学。信贷风险是商业银行经营的主要风险，特征是利息收入在当期，而风险滞后反映，两者并不同步。采用。raroc是什么意思？ RAROC（Risk Adjusted Return on Capital）即风险调整资产收益，是由银行家信托公司（Banker Trust）于20世纪70年代提出来的，其最初的目的是为了度量银行信贷资产组合的风险。RAROC在不断完善的过程中得到了广泛应用。RAROC的计算公式如下：RAROC＝（净收益－预期损失）/经济资本 或RAROC＝（收益－经营成本－预期损失）/经济资本 式中，收益可以包括待利差收益和非利息收益（如业务收费等）；经营成本是银行经营管理成本；不同风险类型的预期损失有不同的计量方法，但它的要素有四个方面，即违约概率（Probability of Default），违约损失率（Loss Given of Default），违约风险值（Exposure at Default）和期限（maturity）；经济资本是银行所承担风险的最低需要。RAROC的核心思想是：将未来可预计的风险损失量化为当期成本，对当期收益进行调整，衡量经过风险调整后的收益大小；考虑为非预期损失做出资本储备，进而衡量资本的使用效率，使银行的收益与所承担的风险挂钩。预期损失与非预期损失的区别 预期损失是指一般业务发展占用风险资产的损失均值，其可以通过计提损失准备金(专项准备、资产组合的一般准备)计入损益加以弥补。预期损失等于预期损失率与资产风险敞口的乘积。预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。是信用风险损失分布的方差。非预期损失是银行超过上述平均损失以上的损失，它是对期望损失的偏差—标准差(σ)。换而言之。非预期损失就是除期望损失之外的具有波动性的资产价值的潜在损失。在风险的控制和监管上，意外损失等于经济资本。非预期损失随容忍度的改变而不同、银行承担的风险正是这种预料外或由不确定因素造成的潜在损失，这种损失也正是需要由资本弥补的部分。预期损失和非预期损失，预期损失（EL）=违约概率（PD）*违约损失率（LGD）*违约敞口风险（EAD）银行预期与非预期区别：预期损失是一个常数，非预期损失是对均值和预期损失的偏离预期损失可用计提准备金的方式补偿，非预期损失要用经济资本金补偿什么是经济资本？经济资本指用于承担业务风险或购买外来收益的股东投资总额。经济资本＝风险资本＋商誉。如果没有购买外来收益计划，经济资本和风：-资本，经济预期损失是什么？ 预期损失是指一般业务发展占用风险资产的损失均值，其可以通过计提损失准备金(专项准备、资产组合的一般准备)计入损益加以弥补。预期损失等于预期损失率与资产风险敞口的。预期损失与非预期损失的区别是什么？ 非预期损失(Unexpected Loss，UL)非预期损失是银行超过上述平均损失以上的损失，它是对 期望损失 的 偏差—标准差(σ)。换而言之。非预期损失就是除期望损失之外的具有波动。

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