随机变量X，Y独立且同分布.服从于N（0，1/2）.求|X-Y|的期望. 我知道令Z=X+Y，Z~ Z=X-Y服从N（0，1）.E（|Z|）=（2/√2π）∫ze^（-z^2/2)dz=√(2/π)E（|Z|^2）=E（Z^2）=D(z)=1D(|z|)=1-2/π是否可以解决您的问题？
对于随机变量X，如何证明期望的绝对值等于X绝对值的期望
一道概率论的题，带绝对值的函数的期望怎么处理 Y服从N(μ，4/n)Y-μ服从N(0，4/n)令Z=（Y-μ)/(2/√n)，则Z服从标准正态分布，Z|=|（Y-μ)|/(2/√n)，E|Y-μ|=E|Z|*(2/√n)E|Z|=√（2/π）所以E|Y-μ|=√（2/π）*(2/√n)=254.6479所以n>；=255
