双指数平滑法 如何推导二次指数平滑公式?

如何推导二次指数平滑公式？ 各位大神好，看网上关于二次指数平滑和三次指数平滑的公式有两种，这两种公式是等价的吗？用霍尔特双参数线性指数平滑法（α=0.2，γ=0.4)预测某产品在第15、第16期的销售量。已知x14=280，S13=240，b13=8.2 F15=254.56+10.744脳1=265.304 ；nbsp；F16=254.56+10.744脳2=276.048外推法的常见类型 定量分析中的外推法：1、趋势平均法所谓趋势平均法，是指以最近若干时期的平均值为基础，来计算预测期预期值的一种方法。2、指数平滑法指数平滑法是在移动平均法基础上发展起来的一种时间序列分析预测法，它是通过计算指数平滑值，配合一定的时间序列预测模型对现象的未来进行预测。经济上的外推法：1、双外推法双外推法是在基期不变价总产出和中间投入的基础上，分别用总产出物量指数和中间投入物量指数外推出当期不变价总产出和中间投入，当期不变价总产出减不变价中间投入得出当期不变价增加值。2、单外推法单外推法一般是利用总产出物量指数乘以基期不变价增加值，求得当期不变价增加值。这种方法是假定中间投入的物量变化与总产出的物量变化基本上保持相同的幅度。趋势外推的基本假设是未来系过去和现在连续发展的结果。趋势外推法的基本理论是：决定事物过去发展的因素，在很大程度上也决定该事物未来的发展，其变化，不会太大；事物发展过程一般都是渐进式的变化，而不是跳跃式的变化掌握事物的发展规律，依据这种规律推导，就可以预测出它的未来趋势和状态。趋势外推法首先由R.赖恩（Rhyne）用于科技预测。他认为，应用趋势外推法进行预测，主要包括。衡量用指数平滑法建立的预测模型的好与坏，主要看结果中的什么参数？以及各个参数是越大越好，还是越小越好？ 0代码生成EA免费跟随EAwww.iaitrade.com 15 人赞同了该回答 通常我们会从两个方面定义模型的”好“与”坏。一个是训练集的拟合优度，另外一个是检验集的预测精度。考虑。excel具体怎么指数平滑 1、首先在Excel表格中输入年份与相关数据，需要进行平滑指数的操作计算出预来测数据。2、预测值是从第二期开始，第二期的预测值=第一期的实际值，所以c3=b2。3、设置一个平滑系源数，例如设置为“0.3”，在C4单元格中输入公式：=$F$2*B3+(1-$F$2)*C3。从第三期开始，每一期的预测值=平滑系数*上一期的实际值+（1-平滑系数）*上一期的预测值。zhidao4、点击回车并下拉公式即可得出预测的数值结果了。Python 有哪些好的学习资料或者博客？ https：// bicorner.com/2015/11/16 /time-series-analysis-using-ipython/ 刚刚女票召唤我了。参考素材：http：//www. gladwinanalytics.com/bl og/what-is-time-series-analysis如何把握MACD二次金叉买入法？ 谢谢邀请！MACD指标中文称为指数平滑异同平均线，属于大势趋势类指标，它由长期均线MACD，短期的线DIF，红色能量柱(多头)，绿色能量柱(空头)、O轴(多空分界线)五部分组成。它是利用短期均线DIF与长期线MACD交叉作为信号。MACD指标所产生的交叉信号较迟钝，而作为制定相应的交易策略使用，效果较好。由上图可以看出其实MACD的钝化现象是比较严重的。A、C、E点死叉，但股价是已经先下跌一定幅度了，B、D点金叉股价也有上升一定幅度了，所以MACD具有滞后性。所以我们不能只以金叉死叉来判断买卖点，那么怎么使用才能利用MACD选出起涨点呢？这就是我们今天要讲的MACD二次金叉买入法“MACD二次金叉”出暴涨股的概率和把握所以更高一些，是因为经过“第一次金叉”之后，空头虽然再度小幅进攻、造成又一次死叉，但是，空头的进攻在多方的“二次金叉”面前，遭遇溃败。从而造成多头力量的喷发。这种方法分为两种情况，第一种情况是0轴上方二次金叉买入，第二种是0轴下方二次金叉买入。0轴下二次金叉上图是大连圣亚2016年1月到5月份走势图，该股票经过前3个月的下跌已经创出了新低，创新低后低位横盘调整，3月11号MACD出现二次金叉后快速拉升。0轴上二次金叉上图是富瑞特装2015年2月。这样的数据如何在excel中用指数平滑法？ 最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：2438065546Excel应用案例指2113数平滑法移动平均法的预测值实质上是以5261前观测值的加4102权和，且对不同时1653期的数据给予相同的加权。这往往不符合实际情况。指数平滑法则对移动平均法进行了改进和发展，其应用较为广泛。1.指数平滑法的基本理论根据平滑次数不同，指数平滑法分为：一次指数平滑法、二次指数平滑法和三次指数平滑法等。但它们的基本思想都是：预测值是以前观测值的加权和，且对不同的数据给予不同的权，新数据给较大的权，旧数据给较小的权。①一次指数平滑法设时间序列为，则一次指数平滑公式为：式中为第t周期的一次指数平滑值；为加权系数，0。为了弄清指数平滑的实质，将上述公式依次展开，可得：由于0，当→时，→0，于是上述公式变为：由此可见实际上是的加权平均。加权系数分别为，…，是按几何级数衰减的，愈近的数据，权数愈大，愈远的数据，权数愈小，且权数之和等于1，即。因为加权系数符合指数规律，且又具有平滑数据的功能，所以称为指数平滑。用上述平滑值进行预测，就是一次指数平滑法。其预测模型为：即以第t周期的一次指数平滑值作为第t+1期的预测值。②二次指数平滑法当时间序列没有。延伸预测法包括（)等，其基本方法是时间序列预测。A．简单移动平均法B．指数平滑法C．成长曲线模型D．季 正确答案：ABCDlon指标使用技巧，LON长线指标表现形式类似平滑异同移动平均线（MACD）和三重指数平滑移动平均指标（TRIX）等趋势型指标，但更加强调一种趋势的概念。该指标是由白色指标线。

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