var模型变量输入顺序

向量自回归模型(var)中变量顺序的确定 遵循理论依据VAR模型的完整步骤是什么？ 1.先检验序列是否平稳View选项卡下unit root test先检验原序列level 下的3个 以p值小于0.05为界小于就…请问var模型和协整检验之间的关系是什么？var模型只能对平稳变量进行检验吗？ 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。一、讨论一1、单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。2、当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性B、JJ检验是基于。VAR模型中会出现某些变量不平稳但模型平稳的情况吗？ 时变参数VAR随机模型是一种新的计量经济学方法，用于在具有随机波动率和相关状态转移的时变参数向量自回…VAR模型的完整步骤是什么？ 如何用Eviews做出VAR模型？具体步骤是什么？包括滞后阶数的确定。使用内部模型法计算市场风险时，为什么 10 天的 VAR 是日 VAR 和根号 10 的乘积？如何理解根号持有期的意义？ 一般在使用内部模型法计算市场风险的时候一般会需要用到持有期（Horizon）这个概念，来进行日VaR和10天Va…