协方差函数和方差函数在EXCEL中怎么显示？
怎样用R软件求自协方差函数 抱歉，我也不会。
请用格林函数推导AR（2）模型的协方差！！ 格林函数2113的推导我不懂，也不明白为什么要用格5261林函数。我不是学统4102计的，对于LZ问的问题也1653不太明白到底什么意思。我想LZ是想问这个组式是怎么推出的？推荐看一下Time series analysis forecasting and control在这本书P74页3.4.2的推导。如果问的是如何推出伽玛等于0，那么动手算算的话，其实伽玛2就有应该等于0结尾。可能楼主是想问伽玛0的式子是怎么出来的，那我就被雷到了。建议楼主可以在matlab中输入help corr是怎么计算的，或者把刚才说的T。这本书看到第三章。建议lz“自协方差”
corrcoef(r，p)函数中p的公式是什么？ 是这个吗The p-value is computed by transforming the correlation to create a t statistic having n-2 degrees of freedom，where n is the number of rows of X.The confidence bounds are based on an asymptoti.
怎么用一组样本估计自协方差函数 x(t)自协方差函数：R(τ)=E[(x(t)-μx)(x(t+τ)-μx)]其中 τ 是时间延迟，μx 是x（t）的数学期望。对于离散数据公式类似。
怎么计算自协方差函数 2113自协方差在统计学中，特定5261时间序列或者连续信号4102Xt的自协方差是信号与其经过时间平移1653的信号之间的协方差。如果序列的每个状态都有一个平均数E[Xt]=μt，那么自协方差为其中 E 是期望值运算符。如果Xt是二阶平稳过程，那么有更加常见的定义：其中k是信号移动的量值，通常称为延时。如果用方差σ^2 进行归一化处理，那么自协方差就变成了自相关系数R(k)，即有些学科中自协方差术语等同于自相关。（自协方差的概念）自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的二阶混合中心矩，用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化（相对与均值）的相关程度，也称为中心化的自相关函数。
求数学专业大神~关于标准正态分布-协方差问题(计算可能涉及到动差生成函数) 这题很好求啊哥。因为Y~N(0，1)所以标准正态分布Y的密度函数f(y)=(1/√2π)e^(-y^2/2)是个偶函数。所以g(y)=(ay^3-y)f(y)是个关于y的奇函数 那么E[Y*a(Y^2-1)]=E(ay^3-y)=∫。
用excel算协方差用哪个函数？ 语法：COVAR(array1，array2)Array1 第一个所含数据为整数的单元格区域。Array2 第二个所含数据为整数的单元格区域。说明：参数必须是数字，或者是包含数字的名称、数组或引用。如果数组或引用参数包含文本、逻辑值或空白单元格，则这些值将被忽略；但包含零值的单元格将计算在内。如果 array1 和 array2 所含数据点的个数不等，则函数 COVAR 返回错误值#N/A。如果 array1 和 array2 当中有一个为空，则函数 COVAR 返回错误值#DIV/0。协方差计算公式为：其中 x 和 y 是样本平均值 AVERAGE(array1)和 AVERAGE(array2)，且 n 是样本大小。
