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随机折现因子微分 Black-Scholes 模型中 d1,d2 是怎么得到的?如何理解 Black-Scholes 模型?

2020-10-11知识20

金融衍生品定价有哪些基本方法? 衍生品包括债券、期货、远期合约和期权等很多类型,有些定价很简单,例如零息债券(zero bond)和期货;

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在投资理财领域蒙特卡罗方法是如何运用的? 蒙特卡罗作为基础算法之一可以运用到的地方多了去了,只要可以用得上随机模拟(即用随机模拟引入不确定性)…

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谁能介绍几本金融经济学的书籍啊?谢谢啊,最好是容易理解的,太深奥的先放下吧,金融经济学评介 王忠玉 冯英浚 金融思想的萌芽,可以追溯到18世纪初克莱默(G.Cramer)和伯。

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如何直观地理解衍生定价中用到的Change of Measure(测度变换)?

金融数学的历史回顾关于金融数学的起源最早可以追溯到1900年l 法国天才Bachelier Louis在Einstein和Wiener(正式建立了Brown运动的数学模型1905年)之前1900年就已经认识了Wiener函数的一些重要性质,即扩散方程和分布,并在其博士论文The Theory of Speculation中首次给出了欧式买权的定价公式。l 1952年Harry M.Markowitz(1927-)(纽约市州立大学,1990年诺贝尔经济学奖获奖者之一)提出投资组合的选择(Portfolio selection)理论。如果一个投资者为减少风险同时对多种股票进行投资,那么什么样的投资组合最好?均值方差最优投资组合模型。l 1958年Modigliani,F.(1985年诺贝尔经济学奖获奖者之一),Miller,M.H.(1923-2000)(芝加哥大学,1990年诺贝尔经济学奖获奖者之一)提出Modigliani-Miller定理(MMT),他断言,在一定的条件下,公司的市场价值只依赖于它的利润流,而于它的资本结构无关,即与债权与股权之间的比例无关;也于它的分红策略无关,即与债权者与股权者之间的利润分割无关。William F.Sharpe(斯坦佛大学,1934-)资本资产定价理论模型(CAPM)。Markowitz,Miller,Sharpe 获1990年诺贝尔经济学奖。l 1964年,Sprenkle提出了“股票价格服从对数。

#数学#线性#诺贝尔#金融数学

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