HJB方程的数值计算？ Pardoux和Peng在1990年首先证明了倒向随机微分方程解的存在性和唯一性，即存在唯一的一对Ft—适应过程（Yt，Zt）∈L2（0，T，R）×H2（0，T，Rd），满足下面的方程g—期望是一种拟线性期望，它不能包含完全非线性的情形。最近彭实戈教授在[15]中引入了一般的时间相容的完全非线性期望和非线性马氏链，在[16，17]中则给出了G—期望的定义和性质。G—期望具有单调性、保常性、次可加性和常数平移不变性。从而G—期望与相容风险度量：p（X）=E[—X]的概念是等价的
金融衍生品如何定价？ 希望大家从金融理论层面和实际操作层面聊聊这个问题 希望大家从金融理论层面和实际操作层面聊聊这个问题 衍生品的定价要从金融产品的定价说起，最早做金融市场定价的一拨人。
类比于非欧几何学，是否存在非柯概率论？ （柯式之于概率论，类似于欧氏之于欧氏几何。其建立了最早的概率论公理体系。今天在读一本概率论方面的…
求解随机微分方程 sqr(·)表示平方根(1)Y满足的方程，用Ito公式即可dY=2(2-X)Xdt+2Xsqr(X)dBt+XdBt=(5X-2X^2)dt+2Xsqr(X)dBt(2)先把X的微分方程携程积分形式，积分限是从0到t，下面省略不写Xt=X0+∫(2-Xs)ds+∫sqr(Xs)dBs，两边取期望，最后一项是鞅，期望为0，变为EXt=EX0+E∫(2-Xs)dsEX0+∫E(2-Xs)dsEX0+2t-∫EXsds令f(t)=EXt，则f(t)=EX0+2t-∫f(s)ds，写成常微方程为f'(t)+f(t)-2=0 且初始条件为f(0)=EX0解得EXt=f(t)=(EX0-2)e^(-t)+2
金融衍生品定价有哪些基本方法？ 衍生品包括债券、期货、远期合约和期权等很多类型，有些定价很简单，例如零息债券（zero bond）和期货；
基础数学应用数学计算数学和概率论与数理统计我们数学专业考研是不考统考的数学一的 我们考更的专业数分 和高代 英语 政治学校 西交 兰大性价比都比较高！
