汇率怎么算呀？ 第1题：C第2题：C第一题用利率平价原理计算，期初等价的美元和人民币，用各自利率投资后，期末的本息也等价，期末本息的比值就是远期汇率。计算公式=6.1022*(1+5%2)/(1+0.34%2)=6.2441第二题：原理相同，只不过用连续复利计算，注意2个月转换成1/6年。计算公=1.38e^(0.5%6)/e^(0.2%6)=1.3807
外汇交易中，直接标价法和间接标价法的计算公式是什么？举个例子 外汇盈亏计算方法：间接标价法：（欧元/美元，英镑/美元，澳元/美元，纽元/美元）盈亏=（卖价—买价）*手数*合约单位例：欧元/美元.每手合约是100 000EUR.在同一天内先卖出2手欧元后再平仓买入2手欧元，即当天先卖后.
spot rate 与forward rate 的关系 spot rate：即时外汇 forward rate：远期外汇 下面我来重点说一下远期外汇的含义：远期外汇交易是指在约定的日期，按照已经确定的汇率，用美元买卖一定数量的另一种货币.远期外汇买卖与合约现货买卖有.
远期外汇合约的市场风险如何计算 利率风险指预期降息或升息带来的外汇的波动.国有银行都在做这一块，具体的计算需要参考更多的资料才能建立简单的模型.
国际汇兑计算高手进啊谢谢了，大神帮忙啊 第一题：（1）1.4510*10000=14510（美元）10000*1.4420=14420美元 损失14510-14420=90美元（2)保值情况下汇率（1.4510-0.0030）/（1.4500-0.0020）=1.4480/90 10000*1.4490-10000*1.4420=70美元 第二题：本期固定成本100/1.4=71.4386（1）100/1.42=70.4225 不行权（2）100/1.35=74.0740-1.8>；71.4386行权
《国际金融》2道计算题，麻烦帮帮忙，
急求国际金融的计算题 1.先判断转换成同一标价法纽约外汇市场：US$1=DM1.5100-1.5110法兰克福市场：DM1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050)伦敦外汇市场：￡1=US$1.5600-1.5610汇率相乘(可用中间价)：[(1.5100+1.5110)/2]*[(1/2.3060+1/2.3050)/2]*[(1.5600+1.5610)/2]=1.02240不等于，可以套汇，大于1，做法是将美元在纽约市场兑换成德国马克，再在法兰克福兑换成英镑，再在伦敦兑换成美元，减去原投入的美元，获利：100000*1.5100*1/2.3060*1.5600-100000=2150.91美元2.远期小于即期，英镑贬值，而英镑利率低于美元，与利率高的货币远期贬值的利率平价理论相反.也就是说，利用利率差套利的同时，也可以套到利率差.计算掉期年率：(2-1.8)*100%2=10%.初步判断可获得套利的收益为：10000*(10%2%)=1200英镑做法：将10000英镑即期兑换成美元，进行美元1年的投资，同时签订一份1年期卖出美元投资本利的远期协议，到期时，美元投资本利收回，以合同协定兑换成英镑再减去10000英镑的机会成本，即为获利：10000*2*(1+10%)/1.8-10000*(1+8%)=1422.22英镑收益率：1422.22*100%10000=14.22%3.根据题目意思，该题应该是”美国某企业在三月初与国外签订了一项出口合同，货款金额为1亿德国马克，3个月后付款”，不是6个月后付款.如果。
求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的），
