怎么来理解伽玛（gamma）分布？
Gamma分布的可加性到底应该如何证明？ 我自己的证明过程是这样的，首先设定一个引理：【引理】随机变量X，Y是独立的，各自的概率密度分布函数分…
X服从卡方分布 若n个相互独立的随机变量ξ？、ξ？、…知、ξn，均服从标准正态分布（也称道独立同分布于标准正态分布），则这n个服从标准正态分布的随机变量的平方版和构成一新的随机变量，其分布规律称为权χ2分布（chi-square distribution）。
几个重要分布的期望和方差
正态分布化为标准正态分布时1/σdx=d(x-u/σ)？为什么？ 第十八章概率分布的统一（2）2002年1月公布于 http：//entropy.com.cn张学文 zhangxw@mail.xj.cninfo.net 2002.12.修订 本章继续利用最复杂原理和不同的约束条件的配合求。
常见分布的数学期望和方差
Gamma分布的可加性到底应该如何证明？
利用分布函数怎么求gamma(α，β)分布的期望和方差 指的是α和β二元分布函数么那么求α数学期望的时候就把β当作常数对α*Ga(α，β)在α的范围上定积分即可同理β数学期望为∫β*Ga(α，β)dβ，代入上下限求出期望值，再代入方差的公式里
