什么是期权波动率，如何计算？ 隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。。
非常感谢悟空小秘书邀请，辛苦了，我是天风证券投顾，欢迎大家关注我的头条号，记得多多点赞哦。如何分析期权的波动率？期权的波动率指标主要分为：历史波动率和隐含波动率，可以根据波动率的大小，选择符合条件的期权品种。下面就跟大家讲讲如何分析期权的波动率，波动率到底怎么样去理解。我们先来看一下期权的波动率这个指标。主要包括了：历史波动率和隐含波动率两个波动率指标。如下如所示：这是50ETF期权的T型报价图，我们以2019年2月份的认购期权为案例给大家分析一下，如果看这个波动率指标。我们看到历史波动率均为19.57，这个是不变的，而且都一样，但是隐含波动率去却不一样，这里面隐含波动率最高的是16.57，也就是这个行权价为2.45的认购期权合约。那么到底，怎么去理解这个波动率指标呢？下面我们一起来看一下，比较官方的关于期权两种波动率的介绍和分析。（1）历史波动率：历史波动率是度量资产价格历史变动的指标。它度量的是资产价格在一段特定时期内的活跃程度。通常，历史波动率是取一段时期内每日资产收盘价变动百分比的平均值，并将其年化。历史波动率通常称为实际波动率或已实现波动率。（2）隐含波动率与历史波动率反映的是标的资产过去一段时间的。
什么是期权波动率，如何计算？ 隐含波动率是制期权市2113场投资者在5261进行期权交易时对实际波动率4102的认识，而且这种认识已1653反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言，它是一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率。但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史波动率作为初始预测值，根据定量资料和新得到的实际价格资料，不断调整修正，确定出波动率。扩展资料：影响：标的资产的波动率是布莱克-斯科尔斯期权定价公式中一项重要因素。在计算期权的理论价格时，通常采用标的资产的历史波动率：波动率越大，期权的理论价格越高；反之波动率越小，期权的理论价格越低。波动率对期权价格的正向影响。可以理解为：对于期权的买方，由于买入。
几个关于期权波动率的问题~ 83.期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的（）。A.价格方差 B.价格标准差 C.收益率方差 D.收益率标准差 84.期权的市场价格反映的波动率为（）。。
什么是期权波动率，如何计算？
如何分析期权的波动率？ 隐含波动率作为期权市场的特有信息，表达了对市场未来波动状况的预期。通过分析其隐含波动率，对于理解市场情绪、研判标的价格走势有一定的指示意义。最近有不少朋友在询问关于上证50ETF期权交易隐含波动率方面的问题，下面小编为大家整理了关于50ETF期权隐含波动率方面的知识、资讯，希望这些能够帮到大家。隐含波动率的计算很简单，只需要根据各个期权合约的实虚值状态、成交量大小、期权存续期等因素，计算出某一日的综合隐含波动率，并按日期连线得到隐含波动率指数曲线，以此来反映市场状况。一般来说，有四种隐含波动率的计算方法(各位可稍作了解不用深究)分别是：1.VIX指数编制法：利用方差互换原理，通过选取近月合约和次近月合约一系列满足条件的看涨、看跌期权的隐含波动率，将其加权平均而得。2.交易量加权法：其权重是该品种期权交易量与该期权总交易量的比值，显然，成交量越大的品种对整体隐含波动率产生的影响越大。3.Vega加权法：Vega是指期权价格相对于标的资产波动的敏感系数。由期权定价理论可知，平值期权的Vega值最大。4.特定合约选取法：不进行加权，只选取代表性期权合约隐含波动率，例如，平值期权、成交量最大期权合约等需要说明的是，上证50ETF期权。
同一到期日的看涨看跌期权隐含波动率为什么不同
