采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2 正确答案：D用回收现金流法计算违约损失率，则违约损失率=1-回收率=1-[(回收金额一回收成本)/违约风险暴露]x100%[1-(1．04一0．84)÷1．2]x100%≈83．33%。故选D。
如有多个客户的违约损失率 LGD 和违约概率 PD，如何计算 PDF、LGD 的加权平均数？ 最简单的是用exposure size(EAD)作为权重因子来计算PD/LGD的加权均值。这种方法的缺点是没有考虑到时间的…
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.06亿元，回收成本为0.84亿元， 参考答案：D解析：回收现金流法公式：违约损失率=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)÷违约风险暴露。代入数据，违约损失率=1-(1.06-0.84)÷1.25=82.4%。
