如有多个客户的违约损失率 LGD 和违约概率 PD，如何计算 PDF、LGD 的加权平均数？ 最简单的是用exposure size(EAD)作为权重因子来计算PD/LGD的加权均值。这种方法的缺点是没有考虑到时间的…
在债项评级中，违约损失率(LGD)的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述不 参考答案：C解析：估计违约损失率的损失是经济损失。
违约损失率的预测方法 鉴于历史数据平均值法的局限性，人们开始研究更多的方法来更加准确地估计LGD。这些方法主要包括以下三类：1、历史数据回归分析法这种方法是根据违约资产的LGD历史数据和理论因子模型应用统计回归分析和模拟方法建立起预测模型，然后将特定项目相关数据输入预测模型中得出该项目的LGD预测值。最为典型的是穆迪KMV公司的LossCalc模型。该模型利用穆迪公司拥有的美国过去20多年1800多个违约观察数据，覆盖了各个行业中900多个违约上市和非上市企业，对美国债券、贷款和优先股LGD建立了立即违约LGD和1年后违约LGD两种版本的预测模型。该预测模型的理论模型中对LGD的解释变量包括包括4大类(项目、公司、行业和宏观经济)9个因子。据穆迪公司称，该模型的对LGD的预测效果优于传统历史数据平均值法。2、市场数据隐含分析法从市场上尚未出现违约的正常债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息(包括PD和LGD)分析得出。该方法的理论前提是市场对债券定价是有效的，能够有效及时地反映债券发行企业信用风险的变化。这种变化反映在债券的信用升水中，即具有信用风险的公司债券的收益率与没有信用风险的同期限国债收益率的差额。由于PD与LGD的乘积反映了债券的预期损失，是。
银行风险PD，LGD，EAD是指什么，如何计算？ PD是Probability of Default的缩写，指：违约概率。LGD是Loss Given Default的缩写，指：违约损失率。EAD是Exposure at Default的缩写，指：违约风险敞口。。
下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是( )。A．违约损失率指某一债项违约 参考答案：D
什么是违约损失率(Loss_Given_Default，LGD)？ 违约损失率(Loss Given Default，LGD)长期以来，人们对 信用风险 的关注和研究主要在于交易对手违约的可 能性，即 违约概率(Probability of Default，PD)，而对交易对手一旦违约可能造成的损失程度，即违约损失率LGD(Loss Given Default)的研究远远不及违约概率PD，然而，作为反映信用风险程度的基本参数之一，LGD相比于PD对信用风险管理有着同样的重要性。尤其是自新巴塞尔资本协定将LGD和PD一同纳入监管资本衡量的 基本框架以来，违约损失率(LGD)引起了监管界、业界、和理论界的高度重视。求采纳
某商业银行当期信用评级为B级的借款人当违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD 参考答案：C解析：预期损失等于违约概率（PD）、违约损失率（LGD）与违约风险暴露（EAD）三者的乘积，即预期损失=PD×LGD×EAD=0.1×0.5×20=1（亿元）。
下列关于违约损失率（LGD)的说法，不正确的是（)。A．违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违 正确答案：D
假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协 参考答案：B
关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（） A．违约损失率（LGD）的估计公 正确答案：B《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级高级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率。
